2014-02-01
867
В некоторых случаях, когда закон изменения стандартного отклонения случайной составляющей заранее известен, желательно использование теста Глейзера для обнаружения гетероскедастичности.
Предположим, что стандартное отклонение случ. составл. связано с изменением факториального признака.
Предлагается:
1) из исходного уравнения 
, используя МНК и имеющиеся исходные данные y и x находим оценку 
, затем определяем модуль 
2) Взяв в качестве 
значение 
находим регрессионную зависимость 
3) задаемся величиной 
и МНК находим оценки 
и 
В каждом случае нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена, если величина будет значительно отличаться от нуля, если это будет наблюдение при различных значениях , то ориентиром для выбора закона изменения гетероскедастичности будет то уравнение регрессии, кот имеет наилучшие статистические характеристики (R2, F)
