Частная автокорреляционная функция

Определение 4. Частной автокорреляций называется автокорреляция, существующая между разделенными временем членами рядаи при устранении влияния на эту взаимосвязь всех промежуточных значений ряда.

Величина называется порядком частной автокорреляции. Формула для вычисления частной автокорреляции второго порядка:

(6)

где - среднее значение анализируемого процесса.

Частные автокорреляции более высоких порядков могут быть подсчитаны аналогичным образом с использованием формулы:

(7)

График 3. График автокорреляционной функции.