Фиктивные переменные: определение, назначение, типы (спецификация, смысл параметра при фиктивной переменной)

иктивные (искусственные) переменные – это переменные с дискретным множеством значений, которые количественным образом описывают качественные признаки (Напр.: профессия, пол, образование и т.д.) Чаще всего применяются бинарные фиктивные переменные, принимающие два значения – 0 или 1.

Фиктивные переменные бывают двух типов:

Ø Переменная сдвига –меняет точку пересечения линии регрессии с осью ординат в случае применения качественной переменной. Переход фиктивной переменной с одной градации на другую вызывает скачкообразное изменение эндогенной переменной.(ПРИМЕР: функция ЗП в зависимости от наличия высшего образования)

Спецификация модели с фиктивной переменной сдвига:

, где

α, β, δ – параметры модели (коэффициенты):

α – значение эндогенной переменной при регрессоре, равном нулю;

β – скорость изменения эндогенной переменной при изменении регрессора;

δ – параметр при фиктивной переменной. Представляет собой среднее изменение изучаемого признака при переходе из одной категории в другую при неизменных значениях остальных параметров.

- значение регрессора в наблюдении t,

- фиктивная переменная;

- случайные возмущения.

Ø Переменная наклона – изменяет наклон линии регрессии. Помогает построить кусочно-линейные модели, которые учитывают структурные изменения в экономических процессах (введение новых правовых/налоговых ограничений, изменение политической ситуации и т.д.). (ПРИМЕР: нефтяной кризис → выросли цены на нефтепродукты → снизились расходы на автотранспорт → постепенное выравнивание уровня затрат на автотранспорт)

Спецификация модели с фиктивной переменной наклона: