Принципы спецификации эконометрических моделей и их содержание

Процесс построения экономических моделей можно условно разбить на несколько этапов:

· Спецификация модели

· Сбор исходной информации

· Идентификация модели

· Анализ адекватности модели

На этапе спецификации модели исследователю необходимо изучить качественные закономерности поведения экономического объекта, выявить количественные показатели, характеризующие объект, сформулировать взаимосвязи между этими показателями. Результатом такой работы должна быть формализованная (выраженная на математическом языке) запись поведения объекта.

Спецификация модели- подробное описание на математическом языке закономерности поведения объекта.

Под экономическим объектом понимается любой хозяйствующий субъект.

Количественные показатели, которые характеризуют поведение объекта, называются переменными объектами.

Модель- математически выраженная связь между переменными объектами.

На практике придерживаются следующего принципа спецификации модели.

Первый принцип спецификации подсказывает, источник закономерностей взаимосвязей между переменными объекта и формулируется следующим образом: Модель появляется в результате перевода на математический язык (математической формализации) известных закономерностей поведения объекта

Принцип заключается в том, что спецификация модели возникает в результате трансляции на математический язык взаимосвязей исходных данных экономической задачи (экзогенных переменных модели) и ее искомых неизвестных (эндогенных переменных модели). В процессе такой трансляции опираются на законы экономической теории, которые, по возможности, стараются описать линейными алгебраическими функциями.

Второй принцип спецификации модели: количество уравнений в модели равно количеству эндогенных переменных, участвующих в модели

Третий принцип спецификации модели заключается в необходимости учета влияния времени на значения переменных.

Четвертый принцип спецификации модели заключается в необходимости учета случайных возмущений при записи уравнений модели.

 

 

Классификация переменных эконометрических моделей.

При построении эконометрических моделей, представляющих собой систему взаимосвязанных уравнений регрессии, разделение переменных на объясняющие и зависимую, принятое в регрессионном анализе, теряет смысл, т.к. одна и та же переменная может входить в одно из уравнений как зависимая, а в другое - как объясняющая. Поэтому следует говорить о классификации переменных, которая соответствует сущности и особенностям эконометрических моделей.

Такое разделение переменных относится к проблеме спецификации моделей и исходит из экономических и логико-теоретических соображений. Поэтому классификация должна отражать объективно существующие отношения между изучаемыми экономическими явлениями, вскрывая их природу и характер с выделением взаимозависимых явлений и односторонних зависимостей.

1.Эндогенные переменные, т.е. экономические величины, которые являются зависимыми и объясняются эконометрической моделью. Значения этих переменных формируются в результате одновременного взаимодействия переменных, образующих модель. Эндогенные переменные зависят от экзогенных и возмущающих переменных.

2.Экзогенные переменные, определяемые вне модели. Они не объясняются моделью и являются внешними, заданными экономическими величинами. Между эндогенными и экзогенными переменными существуют только односторонние стохастические причинные отношения.

3.Лаговые переменные, значения которых отстают на один или несколько периодов. Поскольку лаговые переменные в период времени t также не объясняются эконометрической моделью, то их можно отнести к заранее заданным экзогенным.

4.Предопределенные переменные, к которым относятся:

а) обычные экзогенные переменные, они заранее предопределены, так как объясняются фактами, лежащими вне модели;

б) лаговые экзогенные переменные, они заранее предопределены, так как их значения принадлежат предшествующим периодам и объясняются вне модели;

в) лаговые эндогенные переменные, их предопределенность следует из предшествующего объяснения в эконометрической модели.

Совместно зависимые переменные, которые определяются не одним уравнением, а одновременными уравнениями модели. Эконометрическую модель в связи с этим можно рассматривать как способ определения совместно зависимых переменных через предопределенные переменные и возмущения.

Возмущающие или латентные переменные, т.е. экономические величины, не входящие в уравнения эконометрических моделей, но оказывающие влияние на совместно зависимые переменные. Возмущения являются стохастическими переменными. В отличие от совместно зависимых и предопределенных переменных, их эмпирические значения неизвестны, они находятся как остатки по определенным уравнениям после оценки неизвестных параметров модели.