121. Задание {{ 121 }} ТЗ 121 Тема 3-0-0
Что означает термин «атрибутивные»
R качественные
£ количественные
£ множественные
£ корреляционные
122. Задание {{ 122 }} ТЗ 122 Тема 3-0-0
Что такое «автокорреляция
£ множественная корреляция
R когда последовательные ряды остатков могут коррелировать между собой
£ парная корреляция
£ когда факторы зависимы друг от друга
123. Задание {{ 123 }} ТЗ 123 Тема 3-0-0
Для чего служит коэффициент ассоциации
£ для определения коэффициента множественной корреляции
R для определения корреляционного отношения
£ для определения тесноты связи между двумя атрибутивными признаками
£ для определения коэффициента детерминации
124. Задание {{ 124 }} ТЗ 124 Тема 3-0-0
Что позволяют учесть адаптивные методы
£ позволяют определить коэффициент детерминации
£ позволяют определить коэффициент множественной корреляции
R позволяют определить коэффициент тесноты связи между двумя атрибутивными признаками
£ позволяют учесть информационную ценность уровней временного ряда при прогнозировании одномерных рядов
125. Задание {{ 125 }} ТЗ 125 Тема 3-0-0
Что такое аддитивность
£ термин для определения тесноты связи между двумя атрибутивными признаками
зновидность автокорреляции
R прибавляемость, т.е. значение величины целого объекта равно сумме значений величины его частей
£ неколичественный показатель
126. Задание {{ 126 }} ТЗ 126 Тема 3-0-0
Что представляет собой аддитивная модель
£ модель множественной корреляции
R в этой модели представлены более трех компонентов (изменение тенденции, сезонность, случайность)
£ она позволяет учесть информационную ценность временного ряда
£ в ней последовательные ряды остатков могут коррелировать между собой
127. Задание {{ 127 }} ТЗ 127 Тема 3-0-0
Что такое альтернативный признак
R он имеет только два значения
£ он имеет одно значение
£ он имеет несколько (более двух) значений
£ это качественный признак
128. Задание {{ 128 }} ТЗ 128 Тема 3-0-0
Что такое верификация
£ корреляция
£ качественный признак
£ количественный признак
R доказательство
129. Задание {{ 129 }} ТЗ 129 Тема 3-0-0
Что такое аппроксимация
£ доказательство
£ поиск промежуточных значений величины
R приближение
£ то же, что и экстраполяция
130. Задание {{ 130 }} ТЗ 130 Тема 3-0-0
Что такое вариация
£ приближение
R колеблемость признака
£ то же, что и корреляция
£ определение тесноты связи
131. Задание {{ 131 }} ТЗ 131 Тема 3-0-0
Что такое детерминированная связь
£ жестко регламентированная связь
£ не жестко регламентированная связь
R связь качественного и количественного признаков
£ связь между атрибутивными признаками
132. Задание {{ 132 }} ТЗ 132 Тема 3-0-0
Что такое коэффициент детерминации
£ это коэффициент множественной корреляции
R он служит для определения причинности
£ служит для определения жестко регламентированной связи
£ служит для определения не жестко регламентированной связи
133. Задание {{ 133 }} ТЗ 133 Тема 3-0-0
Что такое коинтеграция
£ последовательное произведение индексов
£ поиск промежуточных значений признаков
£ жестко регламентированная связь признаков
R причинно-следственная зависимость в уровнях более двух рядов
134. Задание {{ 134 }} ТЗ 134 Тема 3-0-0
Что такое лаг
£ изображение накопительных частот
£ поиск промежуточных значений фактора
R число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
£ доля первоначальной величины в его окончательной сумме
135. Задание {{ 135 }} ТЗ 135 Тема 3-0-0
Что такое лаговые переменные
£ это коэффициенты доверия к корреляции
R это величины, характеризующие запаздывание в воздействии фактора
£ это доли, которые составляют изменяющиеся величины в окончательной сумме
£ они служат для определения причинности
136. Задание {{ 136 }} ТЗ 136 Тема 3-0-0
Что такое мультипликативные модели
£ последовательное произведение мультипликативных индексов
R произведение факторов-сомножителей (тенденции, сезонности, случайность компоненто
£ временные ряды факторных переменных, сдвинутые на определенные моменты времени
£ причинно-следственная связь в уровнях рядов факторов
137. Задание {{ 137 }} ТЗ 137 Тема 3-0-0
Что такое мультиколлинеарность
£ причинно-следственная зависимость, выраженная в совпадении или противоположности направленности их тенденций
£ величина, характеризуемая запаздываемость
£ зависимость факторов между собой
R произведение факторов между собой
138. Задание {{ 138 }} ТЗ 138 Тема 3-0-0
Что такое коррелограмма
£ графическое изображение дискретного вариационного ряда
£ кумулята, если оси поменять местами
R график зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины тлага
£ изображение накопленных частот
139. Задание {{ 139 }} ТЗ 139 Тема 3-0-0
Что такое петель
R изображение накопленных частот
£ алгебраическая система, соответствующая графу без контуров
£ мера специального расслоения
£ мера дифференциации
140. Задание {{ 140 }} ТЗ 140 Тема 3-0-0
Что такое экзогенные переменные
£ это переменные “y”, число которых зависит от числа уравнений
R это предопределённые переменные “x”, влияющие на “y”, но не зависимые от “y”
£ это временные ряды факторы переменных
£ это переменные “y”без учета воздействия лаговых значений “x”
141. Задание {{ 141 }} ТЗ 141 Тема 3-0-0
Что такое эндогенные переменные
£ это переменные “x”, предопределённые, влияющие на “y”, но не зависимые от “y”
£ это переменные вне интервала xо и xи
£ это изменение переменных внутри интервала
R это зависимые переменные “y”, число которых равно числу уравнений
142. Задание {{ 142 }} ТЗ 142 Тема 3-0-0
Что такое эвристическая оценка
£ это сочетание сплошного учета “выборки”
R выбор решения на основе интуитивно- логических заключений
£ это оценка трендового ряда
£ это оценка связи между двумя качественными показателями
143. Задание {{ 161 }} ТЗ 161 Тема 3-0-0
О чем нельзя судить, рассчитав ковариацию
£ характер связи (положительная или отрицательная)
£ наличие или отсутствие связи
R теснота связи
144. Задание {{ 162 }} ТЗ 162 Тема 3-0-0
Если математическое ожидание оценки равно истинной характеристике, то такая оценка обладает свойством
£ состоятельности
R несмещенности
£ эффективности
145. Задание {{ 163 }} ТЗ 163 Тема 3-0-0
Если оценка А имеет меньшую дисперсию, чем оценка В, то можно сказать
R А эффективнее В
£ В эффективнее А
£ А состоятельней В
£ В состоятельней
146. Задание {{ 164 }} ТЗ 164 Тема 3-0-0
Если предел оценки по вероятности равен истинной характеристике, то оценка является
R состоятельной
£ эффективной
£ несмещенной
147. Задание {{ 165 }} ТЗ 165 Тема 3-0-0
По методу наименьших квадратов было найдено уравнение регрессии у = а + bx. Что показывает параметр b
£ тесноту связи между переменными
£ зависимость переменной х от переменной у
R на сколько изменится переменная у при изменении фактора х на 1 единицу
£ ни одно из выше перечисленных утверждений
148. Задание {{ 166 }} ТЗ 166 Тема 3-0-0
Гипотеза, к которой обращаются при ложности нулевой гипотезы, называется
£ дополнительной
R альтернативной
£ потенциальной
£ единичной
149. Задание {{ 167 }} ТЗ 167 Тема 3-0-0
Какая из следующих компонент не является составляющей временного ряда
£ сезонная
£ циклическая
£ трендовая
£ случайная
R корреляционная
150. Задание {{ 168 }} ТЗ 168 Тема 3-0-0
Выберете из приведенных вариантов тот, в котором правильно отражена последовательность нахождения компонент временного ряда (Т- тренд, S – сезонная компонента, С – циклическая компонент
R Т – S – C
£ S – C – T
£ S – T – C
£ C – S – T
151. Задание {{ 169 }} ТЗ 169 Тема 3-0-0
Какая функция MS Excel используется для оценки коэффициента парной линейной регрессии при независимой переменной
£ ОТРЕЗОК
R КОРРЕЛ
£ НАКЛОН
£ КОВАР
152. Задание {{ 170 }} ТЗ 170 Тема 3-0-0
Когда дисперсия случайного фактора в разных наблюдениях различна, то говорят, что наблюдается
£ мультиколлинеарность
£ автокорреляция остатков
£ гомоскедастичность
R гетероскедастичность
153. Задание {{ 171 }} ТЗ 171 Тема 3-0-0
Если значение t-статистики при проверке значимости коэффициентов регрессии оказалось больше, чем (-tкрит), это приводит
R к отклонению нулевой гипотезы
£ не отклонению нулевой гипотезы
£ к принятию альтернативной гипотезы
£ данных не достаточно для каких-либо выводов
154. Задание {{ 172 }} ТЗ 172 Тема 3-0-0
Коэффициент наклона линии регрессии
R всегда находится от –1 до +1
£ никогда не бывает отрицательным
£ равен коэффициенту корреляции
£ не может быть равен нулю
155. Задание {{ 173 }} ТЗ 173 Тема 3-0-0
Какое из следующих утверждений неверное? Для нормального распределения более 95% вероятности лежит в предела
£ трех стандартных отклонений от среднего
R двух стандартных отклонений от среднего
£ одного стандартного отклонения от среднего
156. Задание {{ 174 }} ТЗ 174 Тема 3-0-0
Если в модели множественной регрессии между какими-либо двумя независимыми переменными наблюдается слишком тесная связь, то в модели наблюдается
£ гетероскедастичность
£ автокорреляция остатков
R мультиколлинеарность
£ гомоскедастичность
157. Задание {{ 175 }} ТЗ 175 Тема 3-0-0
Приблизительное значение истинных характеристик - это
£ анализ
£ синтез
£ исследование
R оценка
158. Задание {{ 176 }} ТЗ 176 Тема 3-0-0
Если предел по вероятности равен истинному значению, то оценка называется
R самостоятельной
£ несмещенной
£ эффективной
£ нормальной
159. Задание {{ 177 }} ТЗ 177 Тема 3-0-0
Как определяется ранговый коэффициент связи
£ отношение среднеквадратического отклонения “x j” к среднеквадратическому отклонению “y j”
£ отклонение дисперсии фактора х к дисперсии функции отклика
£ отклонение межгрупповых дисперсии x и y
R определяется взаимосвязь непараметрических коэффициентов связи
160. Задание {{ 178 }} ТЗ 178 Тема 3-0-0
Что такое рекурсивное уравнение
£ оно определяет взаимосвязь непараметрических коэффициентов
£ оно определяет уровень вероятности
£ это алгебраическая система, соответствующая графу без контуров
R это когда “y” выступает как “x” в другом уравнении
161. Задание {{ 179 }} ТЗ 179 Тема 3-0-0
Что такое коэффициент взаимной сопряженности
£ он служит для определения степени связи при более двух качественных признаках
R он служит для определения степени связи двух качественных признаков
£ это то же, что коэффициент осцилляции
£ это множественный коэффициент ранговой корреляции
162. Задание {{ 180 }} ТЗ 180 Тема 3-0-0
Что такое цепной прирост
£ интервал количественных значений фактора
£ индекс фактора во времени
£ первые разности, служащие для замены исходных уровней
R темп увеличения объема данных против базового уровня
163. Задание {{ 181 }} ТЗ 1 Тема 0-0-0
Процентное соотношение фактических внутригодовых уровней и постоянной или переменной средней
£ индекс цикличности
£ индекс тренда
R индекс сезонности
£ индекс относительности
164. Задание {{ 182 }} ТЗ 2 Тема 0-0-0
Колебания, периодически повторяющиеся в некоторое определенное время
R сезонные
£ трендовые
£ циклические
£ не верного ответа
165. Задание {{ 183 }} ТЗ 3 Тема 0-0-0
Два фактора связанные между собой линейной зависимостью
£ гетероскедастичность
£ гомоскедастичность
R мультиколлинеарность
£ коллинеарность
166. Задание {{ 184 }} ТЗ 4 Тема 0-0-0
Две переменные, которые находятся между собой в линейной зависимости
£ гетероскедастичность
£ гомоскедастичность
£ мультиколлинеарность
R коллинеарность
167. Задание {{ 185 }} ТЗ 5 Тема 0-0-0
Влияние осциллятивного характера - это
£ циклические колебания
£ сезонные колебания
R циклические и сезонные колебания
£ случайные колебания
168. Задание {{ 186 }} ТЗ 6 Тема 0-0-0
Изменения динамического ряда - это
R тренд
£ сезонные колебания
£ циклические колебания
£ случайные колебания
169. Задание {{ 187 }} ТЗ 7 Тема 0-0-0
Возможность численной оценки параметров структурных уравнений - это
R проблема идентификации
£ проблема сверхидентифицируемости
£ проблема неидентифицируемости
£ нет верного ответа
170. Задание {{ 188 }} ТЗ 8 Тема 0-0-0
Исходную систему уравнений называют
R идентифицируемой
£ сверхидентифицируемой
£ неидентифицируемой
171. Задание {{ 189 }} ТЗ 9 Тема 0-0-0
Уравнение идентифицируемо, если
R D+1=H
£ D-1=H
£ D+1>H
£ D+1<H
172. Задание {{ 190 }} ТЗ 10 Тема 0-0-0
Уравнение неидентифицируемо, если
£ D+1=H
£ D-1=H
£ D+1>H
R D+1<H
173. Задание {{ 191 }} ТЗ 11 Тема 0-0-0
Уравнение сверхидентифицируемо, если
£ D+1=H
£ D-1=H
R D+1>H
£ D+1<H
174. Задание {{ 192 }} ТЗ 12 Тема 0-0-0
Основа прогнозирования - это
R статистические модели
£ стохастические модели
£ динамические модели
£ вероятностные модели
175. Задание {{ 193 }} ТЗ 13 Тема 0-0-0
Теоретическая основа распространения тенденции – это
R инертность социально-экономических явлений
£ прогнозирование социально-экономических явлений
£ статистика социально-экономических явлений
£ вероятность изменения социально-экономических явлений
176. Задание {{ 194 }} ТЗ 14 Тема 0-0-0
Лаги, структура которых может быть описана с помощью полиномов, это
R лаги Алмона
£ медианный лаг
£ средний лаг
£ количественный лаг
177. Задание {{ 195 }} ТЗ 15 Тема 0-0-0
Для решения возникающей проблемы мультиколленеарности используют
R метод главных компонент
£ метод второстепенных компонент
£ метод средних компонент
£ метод конкретных компонент
178. Задание {{ 196 }} ТЗ 16 Тема 0-0-0
График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага
£ линия регрессии
£ кумулята, если оси поменять местами
R коррелограмма
£ изображение накопленных частот
179. Задание {{ 197 }} ТЗ 17 Тема 0-0-0
Петель - это
R изображение накопленных частот
£ алгебраическая система, соответствующая графу без контуров
£ мера специального расслоения
£ мера дифференциации
180. Задание {{ 143 }} ТЗ 143 Тема 3-0-0
Уравнение прямой имеет вид
£ с=а+ву+е
£ у=х+в
£ у=ax*n
R у=а+вх+е
181. Задание {{ 144 }} ТЗ 144 Тема 3-0-0
Что отражает дополнительный остаточный член в уравнении прямой
£ расстояние на оси координат от “0” до начала прямой линии
£ отражает остаточные действия случайной вариации и действия других переменных
£ отражает приближение регрессивной линии к наблюдениям
R тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс
182. Задание {{ 145 }} ТЗ 145 Тема 3-0-0
Что такое полезная переменная
£ переменная, которая дает в уравнении регрессии коэффициент корреляции, близкий к 1
R переменная, которая понижает коэффициент детерминации
£ переменная, повышающая коэффициент детерминации
£ переменная, понижающая корреляционное отношение
183. Задание {{ 146 }} ТЗ 146 Тема 3-0-0
Что такое гетероспедастичность
£ Это асимметричность связей
R Это мультиколлинеарность связей
£ Это автокорреляция
£ Это отсутствие нормального распределения
184. Задание {{ 147 }} ТЗ 147 Тема 3-0-0
Что такое операция
£ Это единица измерения
£ Это измерение числового выражения величины
R Это получение, сравнение и упорядочение информации
£ Это вывод уравнения регрессии
185. Задание {{ 148 }} ТЗ 148 Тема 3-0-0
Что такое эталон
R Это единица измерения
£ К нему не применимы правила арифметики
£ Он определяет тесноту связи
£ Это остаточный член уравнения регрессии
186. Задание {{ 149 }} ТЗ 149 Тема 3-0-0
Что такое шкала наименований (номинальная)
£ Это измерение числового выражения величин
£ Это получение, сравнение и упорядочение информации
R Это отождествление объекта с группой свойств
£ Это вывод уравнения регрессии
187. Задание {{ 150 }} ТЗ 150 Тема 3-0-0
Что такое симметричность
£ Это отождествление объекта с некоторыми свойствами
£ Когда отношения, существующие между градациями х1 и х2 имеют, место и между х2 и х1
£ Когда х1=х2, х2=х3 и х1=х3
R Когда происходит измерение числового выражения величин, причем числа должны соответствовать необходимым свойствам
188. Задание {{ 151 }} ТЗ 151 Тема 3-0-0
Что такое транзитность
R Когда х1=х2, х2=х3 и х1=х3
£ Когда существующие отношения между х1 и х2 имеют место и между х2 и х1
£ Когда шкала измерения определяется допустимыми преобразованиями
£ Когда истинные утверждения не становятся ложными, а ложные - истинными
189. Задание {{ 152 }} ТЗ 152 Тема 3-0-0
Какое преобразование называется сдвигом
R Это преобразование рангов
£ Это преобразование параболической зависимости в линейную
£ Это преобразование в фиксированном масштабе
£ В уравнении у = x + b, b= 0
190. Задание {{ 153 }} ТЗ 153 Тема 3-0-0
Что характеризует коэффициент детерминации
£ долю дисперсии результативного признака “у”, объединяемую регрессией в общей дисперсии “у”;
R долю дисперсии «у» вызванную влиянием неучтенных в модели факторах;
£ тесноту связи между “у” и “х”;
£ тесноту связи функции отклика от переменных факторов;
191. Задание {{ 154 }} ТЗ 154 Тема 3-0-0
Что определяет критерий Фишера
£ тесноту связи функции отклика от переменных факторов;
£ тесноту связи между “у” и “х”;
R оценку значимости уравнения регрессии в целом;
£ долю дисперсии результативного признака в общей дисперсии “у”;
192. Задание {{ 155 }} ТЗ 155 Тема 3-0-0
Что показывает коэффициент эластичности
£ корреляционную связь факторов между собой
£ корреляционную связь функций отклика и факторов
R на сколько % изменяется “у” при изменении “х” на 1%
£ это то же, что коэффициент парной корреляции для экспоненциальной модели
193. Задание {{ 156 }} ТЗ 156 Тема 3-0-0
Что такое несмещенность
£ это когда дисперсия каждого отклонения одинакова для всех Хi
£ это независимость каждого фактора друг от друга
£ это остаточная дисперсии
R при ней математическое ожидание остатков равно 0
194. Задание {{ 157 }} ТЗ 157 Тема 3-0-0
В чем заключается векторная авторегрессия (VAR)
R каждое уравнение VAR есть комбинация модели с распределенным лагом и моделью авторегрессии
£ в этом методе все экономические агенты имеют доступ ко всей адекватной информации
£ в этом методе присутствуют главные компоненты
£ это модель адаптивного ожидания, когда коэффициент ожидания приближается к 1
195. Задание {{ 158 }} ТЗ 158 Тема 3-0-0
Среднее взвешенное случайной величины по вероятности
£ дисперсия
£ ковариация
R математическое ожидание
£ вариация
196. Задание {{ 159 }} ТЗ 159 Тема 3-0-0
Величина, количественно характеризующая разброс случайной величины:
£ математическое ожидание
£ гетероскедастичность
£ ковариация
R дисперсия
197. Задание {{ 160 }} ТЗ 160 Тема 3-0-0
Показатель, отражающий тесноту связи между переменными:
£ ковариация
£ дисперсия
R коэффициент корреляции
£ коэффициент вариации
198. Задание {{ 198 }} ТЗ 18 Тема 0-0-0
Экзогенные переменные
£ это переменные “y”, число которых зависит от числа уравнений
R это предопределённые переменные “x”, влияющие на “y”, но не зависимые от “y”
£ это временные ряды факторы переменных
£ это переменные “y”без учета воздействия лаговых значений “x”
199. Задание {{ 199 }} ТЗ 19 Тема 0-0-0
Эндогенные переменные
£ это переменные “x”, предопределённые, влияющие на “y”, но не зависимые от “y”
£ это переменные вне интервала xо и xи
£ это изменение переменных внутри интервала
R это зависимые переменные “y”, число которых равно числу уравнений
200. Задание {{ 200 }} ТЗ 20 Тема 0-0-0
Эвристическая оценка
£ это сочетание сплошного учета “выборки”
R выбор решения на основе интуитивно- логических заключений
£ это оценка трендового ряда
£ это оценка связи между двумя качественными показателями
201. Задание {{ 201 }} ТЗ 21 Тема 0-0-0
Для проверки постоянства математического ожидания используют
£ тест Чоу
R тест Манна – Уитни
£ тест Сиджела-Тьюки
£ тест Акайке
202. Задание {{ 202 }} ТЗ 22 Тема 0-0-0
Для проверки постоянства дисперсии используют
£ тест Чоу
£ тест Манна - Уитни
R тест Сиджела-Тьюки
£ тест Акайке
203. Задание {{ 203 }} ТЗ 23 Тема 0-0-0
Упорядоченные статистические данные по времени - это
£ линия регрессии
R ряды динамики
£ тренд
£ цикл
204. Задание {{ 204 }} ТЗ 24 Тема 0-0-0
Условие стационарности состоит из …
R 2 пунктов
£ 3 пунктов
£ 4 пунктов
£ 5 пунктов
205. Задание {{ 205 }} ТЗ 25 Тема 0-0-0
Р.Энгл, Д.Лилиен, Р.Робинс обобщили модель
£ АРСС
R АРУГ
£ ОАРУГ
£ МНК