Типы эконометрических моделей, их краткая характеристика

Понятие эконометрики. Предмет эконометрики.

Слово «эконометрика» состоит из двух слов экономика + метрика (измерение), т.е условно - это наука об измерении о анализе экономических явлений.

Термин э. был введён в 1926 году норвежским учёным Фришем. Единой трактовки нет до сих пор.

Эконометрика - это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для изменения взаимосвязей между экономическими переменными (Фишер и др.)

Основная задача эконометрики наполнить эмпирическим содержанием экономические рассуждения (Клейн и др.)

Цель эконометрики - эмпирические выводы экономических законов (Маленво и др.)

Фриш считал, что в основу эконометрики положены три дисциплины: математика, статистика, экономическая теория.

Многие базовые понятия эконометрики имеют два определения: Экономическое и математическое. Эта двойственность имеет место в научных работах, в формировке результатов.

Первичным будет считать экономическую составляющую, т.к именно экономика определяет постановку задачи, а результат представляет интерес лишь тогда, когда возможно его экономическая интерпретация с математического языка. ЭВМ значительно упрощает работу экономитриста, делает методы эконометрики более доступными и наглядными.

Понятие эконометрического моделирования. Этапы эконометрического моделирования.

При исследовании сложных экономических систем моделирование часто является единственно возможным подходом к их изучению.

Под моделированием понимается воспроизведение поведения какой-либо реально существующей системы на специально построенной по определённым правилам её модели.

Математическая модель описывается системой уравнений, графиком.

Эконометрическая модель в общем случае имеет вид Y=f(x)+E

Y- называют результативным признаком или зависимой переменной.

f(x) – объясняющая часть, которая зависит от объясняющих переменных.

E – Случайная составляющая.

Особенность эконометрических моделей состоит в том, чтобы на основании экспериментальных данных определить объясняющую часть и рассматривая случайную составляющую, как случайную величину определить параметры его распределения.

Преимущества моделирования:

1) Экспериментировать в экономике не прибегая к опыту;

2)   Минимальные затраты времени;

3) Минимальные затраты средств;

4) Использование вычислительных средств делает моделирование удобнее, быстрее, дешевле.

Этапы эконометрического моделирования:

Выделяют шесть этапов экономического моделирования: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, этапы идентификации и верификации модели. Остановимся подробнее на каждом из этих этапов:

1-ий этап (постановочный). Формируется задача и цель исследования, набор участвующих в модели экономических переменных.

2-ой этап(априорный). Проводится анализ сущности изучаемого объекта, формирование и формализация априорной(известной до начала моделирования) информации, в частности, относящейся к природе и возникновению исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих.

3-ий этап(параметризация). Осуществляется непосредственно моделирование, т.е выбор общего вида модели, выяснение состава и формы входящих в неё связей.

4-ий этап (информационный). Осуществляется сбор необходимой статистической информации, т.е регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления.

5-ый этап (идентификация модели). Осуществляется статистический анализ модели и оценка его параметров. Реализации этого этапа посвящена основная часть учебно-методического пособия 6-ой этап (верификация модели). Происходит сопоставление реальных и модельных данных, проводится проверка истинности, адекватности модели. Выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации, идентификации и идентифицируемости модели, какова точность расчётов по данной модели, в конечном счёте, на сколько соответствует построенная модель моделируемому реальному экономическому объекту или процессу. Следует заметить, что если имеются статистические данные, характеризующие  моделируемый экономический объект в данный и предшествующие моменты времени, то для верификации модели, построенной для прогноза, достаточно сравнить реальные значения переменных в последующие моменты времени с  соответствующими их значениями, полученные на основе рассмотренной модели по данным предшествующих моментов. Более того, можно проверить, попадают ли эти реальные значения в доверительные интервалы.

Приведённое выше разделение экономического моделирования на отдельные этапы носит в известной степени условный характер, так как эти этапы могут пересекаться, взаимно дополнять друг друга и т.п.

Типы эконометрических моделей, их краткая характеристика.

Мы будем рассматривать три типа модели:

1. Регрессионные модели с одним уравнением – в таких моделях зависимая переменная представляется в виде функции Y = f(x1,x2,x3….xk). Например, это может быть зависимость между спросом на мороженное или функцией от времени, температура воздуха, среднего уровня доходов. Стоимости продукции и т.д.

2. Модели временных рядов. Использование таких моделей прежде всего связано с тем, что многие экономические показатели, меняются с изменением времени. Общей чертой таких моделей является то, что они объясняют поведение временного ряда исходя из его предыдущих значений. Такие модели могут применяться для изучения и прогнозирования спроса на мороженное, продаж авиабилетов, краткосрочного прогноза и т.д.

3. Система одновременных уравнений – это модель описывается системой уравнений. При использовании отдельных уравнений регрессии предполагается, что аргументы можно менять не зависимо друг от друга, однако, на практике, изменение одной переменной приводит к изменению к изменению других, что ведёт к изменению во всей системе взаимосвязанных признаков. Следовательно, одно уравнение не может характеризовать истинное влияние факторов на результат (X на Y), поэтому приходится работать с системой уравнений. Система уравнений часто используется для построения моделей национальной экономики.

При моделировании экономических процессов, мы встречаемся с двумя типами данных: пространственные и временные.

Пространственные данные – характеризуют совокупность различных объектов в определенный момент времени.

Временные данные характеризуют один объект за ряд последовательных периодов времени.