Дополнительные издания

1. Валентинов, В.А.

Эконометрика [Текст]: практикум / В.А. Валентинов. — М.: Дашков
и К^о, 2010. — 435 с. — (84265-12) и предыдущие издания

1. Герасимов, А.Н.

Эконометрика: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник /
А.Н. Герасимов, А.В. Гладилин, Е.И. Громов. — М.: КноРус, 2011. — CD. - (82803-2)

1. Доугерти, К.

Введение в эконометрику [Текст]: учеб. для экон. спец. вузов; пер.
с англ. / К. Доугерти; Моск. гос. ун-т. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 402 с. — (3528-1).

1. Елисеева, И.И.

Практикум по эконометрике [Текст]: учеб. пособие для экон. вузов /
И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко, [и др.]; под ред.
И.И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 191 с. —
(14126-1).

1. Кремер, Н.Ш.

Эконометрика [Текст]: учеб. для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. Н.Ш. Кремера. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 311 с. — (9364-9).

1. Комиссарчик, В.Ф.

Эконометрика [Текст]: учеб. пособие / В.Ф. Комиссарчик; Моск. гос.
ун-т экономики, статистики и информатики. — Тверь: Московский гос. ун-т экономики, статистики и информатики, Тверской филиал, 2002. — 78 с. — (11229-3).

1. Комиссарчик, В.Ф.

Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Ф. Комиссарчик; Тверской гос. техн. ун-т; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. — Тверь: ТГТУ, 2002. — Режим доступа: Сервер. — (58400-1).

1. Коновалова, А.С.

Конспект лекций по курсу «Эконометрика» [Электронный ресурс]: в составе учебно-методического комплекса / А.С. Коновалова; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. БУА. — Тверь: ТГТУ, 2006. — Режим доступа: Сервер. — (63484-1).

 

 

1. Коновалова, А.С.

Контрольные вопросы и тесты по отдельным разделам дисциплины для проведения текущего (рейтингового) контроля и самоконтроля знаний студентов дисциплины федерального компонента «Эконометрика» для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]: в составе учебно-методического комплекса /
А.С. Коновалова; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. БУА. — Тверь: ТГТУ, 2006. — Сервер. — (63482-1).

1. Коновалова, А.С.

Практикум по дисциплине «Эконометрика» для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:
в составе учебно-методического комплекса / А.С. Коновалова; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. БУА. — Тверь: ТГТУ, 2006. — Режим доступа: Сервер. — (63481-1).

1. Лапыгин, Ю.Н.

Экономическое прогнозирование [Текст]: учеб. пособие для вузов по спец. «Менеджмент организации» / Ю.Н. Лапыгин, В.Е. Крылов,
А.П. Чернявский. — М.: Эксмо, 2009. — 254 с. — (82883-1).

1. Магнус, Я.Р.

Эконометрика [Текст]: начальный курс; учеб. для вузов по экон. спец. / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. — М.: Дело, 2005. —
503 с. — (71756-2).

1. Минзов, А.С.

Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов экон. спец. гуманит. вузов / А.С. Минзов; Моск. фин.-юрид. акад. — М.: МФЮА. — Режим доступа: Сервер. — (65626-1).

14. Плохотников, К.Э.

Основы эконометрики в пакете STATISTICA [Текст]: учеб. пособие для вузов по спец. «Статистика» и др. экон. спец. / К.Э. Плохотникова. — М.: Вузовский учебник, 2010. — 297 с. — (64743-1).

15. Яновский, Л.П.

Введение в эконометрику [Электронный ресурс]: учебник / Л.П. Яновский, А.Г. Буховец. — М.: КноРус, 2009. — CD. — (79706-1) и предыдущие издания.

16. Прикладная эконометрика: журнал. – (77726-1).

 

Контрольная работа

Контрольная работа  включает 3 задания: теоретический вопрос и 2 практических задания.

Варианты теоретических вопросов:

1. Эконометрика как наука. Эконометрическая модель общего вида, регрессия

2. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования

3. Линейная парная модель. Линейное уравнение регрессии, его коэффициенты. Метод наименьших квадратов

4. Классическая линейная модель. Основные предпосылки регрессионного анализа

5. Коэффициенты корреляции и детерминации, их смысл и свойства. Средний коэффициент эластичности, его смысл

6. Оценка существенности коэффициентов регрессии и коэффициента корреляции. Уровень значимости

7. Оценка качества уравнения регрессии в целом (F-критерий Фишера; средняя ошибка аппроксимации)

8. Прогнозирование по уравнению регрессии. Доверительные интервалы для линии регрессии, для индивидуальных значений результативного признака

9. Линейная множественная модель. Линейное уравнение множественной регрессии, его коэффициенты в естественном масштабе, МНК в матричной форме

10. Линейная множественная модель. Линейное уравнение множественной регрессии в стандартизированном масштабе, стандартизированные коэффициенты регрессии

11. Связь стандартизированных коэффициентов регрессии и коэффициентов регрессии в естественном масштабе

12.  Классическая линейная модель множественной регрессии. Основные предпосылки множественного регрессионного анализа

13. Матрица коэффициентов парной корреляции, свойства и смысл ее определителя. Частные коэффициенты корреляции

14. Коэффициенты множественной корреляции и детерминации, их смысл и свойства, скорректированный коэффициент множественной детерминации. 15. Средние частные коэффициенты эластичности

16. Оценка существенности коэффициентов уравнения множественной регрессии и коэффициента множественной корреляции

17. Оценка качества уравнения регрессии в целом. Общий и частный F-критерий Фишера

18. Доверительные интервалы для функций регрессии, для индивидуальных значений результативного признака (объясняемой переменной). Расчет прогнозных значений

19. Классы нелинейных регрессий. Линеаризуемые модели. Особенности применения метода наименьших квадратов к линеаризованным моделям

20. Корреляционное отношение. Ошибка и значимость корреляционного отношения. Процедура расчета эмпирического корреляционного отношения

21. Понятие временного ряда, его элементы. Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Основные этапы анализа временных рядов

22. Коэффициент автокорреляции 1-го, 2-го, и т.д. уровней, его свойства. Кореллограмма. Лаги

23. Автокорреляция остатков, положительная и отрицательная. Тесты на наличие автокорреляции, критерий Дарбина-Уотсона

24. Устранение автокорреляции, идентификации временного ряда. Оценивание коэффициентов уравнения регрессии при наличии автокорреляции остатков

25. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий при неизвестных значениях математических ожиданий.

26. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий при неизвестных, но равных значениях дисперсий и неравных значениях дисперсий

27. Проверка гипотезы о законе распределения случайной величины

28. Прогнозирование на основе временных рядов

 

Первое практическое задание:

(Общее задание для всех вариантов)

По территориям Волго-Вятского, Центрально-Черноземного и Поволжского районов известны данные за ноябрь 1998 г.

Район	Потребительские расходы в расчете на душу населения тыс. руб. у	Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб., х
Волго-Вятский район
Респ. Марий Эл	302	554
Респ. Мордовия	360	560
Чувашская респ.	310	545
Кировская обл.	415	672
Нижегородская обл.	452	496
Центрально-Черноземный
Белгородская обл.	502	777
Воронежская обл.	355	632
Курская обл.	416	688
Липецкая обл.	501	833
Тамбовская обл.	403	577
Поволжский
Респ. Калмыкия	208	584
Респ. Татарстан	462	949
Астраханскаяобл.	368	888
Волгоградская обл.	399	831
Пензенская обл.	342	562
Саратовская обл.	354	665
Ульяновская обл.	558	705

 

 

Задание

1. Постройте поле корреляции и сформируйте гипотезу о форме связи.

2. Рассчитайте параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, обратной, гиперболической парной регрессии.

3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Рассчитайте коэффициент эластичности.

5. Оцените качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.

6. Оцените статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.

7. Рассчитайте ожидаемое значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 7% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости a=0,05.

8. Оцените полученные результаты.