Второе практическое задание

(выполняется по 8 вариантам)

Вариант 1. Исходные данные: среднедушевые денежные доходы населения России за 2008г. (руб/месяц)

 

Задание:

1. Построить график динамики

2. Рассчитать параметры тренда

3. Оценить качество  тренда через среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент автокорреляции отклонений.

4. Оценить статистическую значимость тренда через F-критерий, значимость параметров тренда – через t-критерий.

5. По  форме тренда выполнить прогноз на январь 2009г. (точечный, доверительный интервал для уровня значимости 0,05).

 

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
10481	12970	13382	14823	14421	15240	15719	16096	15171	15322	15596	20066

Вариант 2. Исходные данные: среднедушевые денежные доходы населения России за 2009г. (руб/месяц)

 

Задание:

1. Построить график динамики

2. Рассчитать параметры тренда

3. Оценить качество тренда через среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент автокорреляции отклонений.

4. Оценить статистическую значимость тренда через F-критерий, значимость параметров тренда – через t-критерий.

5. По форме тренда выполнить прогноз на январь 2010г. (точечный, доверительный интервал для уровня значимости 0,05).

 

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
11322	15169	15959	17131	16683	17396	17291	16335	16868	17822	17505	24608

 

Вариант 3. Исходные данные: объем экспорта РФ за 1995-2007гг (миллиардов долларов США)

 

Задание:

1. Построить график динамики

2. Рассчитать параметры тренда

3. Оценить качество  тренда через среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент

автокорреляции отклонений.

4. Оценить статистическую значимость тренда через F-критерий, значимость параметров

тренда – через t-критерий.

5. По  форме тренда выполнить прогноз на 2008г. (точечный, доверительный интервал для уровня значимости 0,05).

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
78,2	85,2	85,1	71,3	72,9	103,1	100,0	106,7	133,7	181,6	241,5	301,2	351,9

Вариант 4. Исходные данные: объем импорта РФ за 1995-2007гг (миллиардов долларов США)

 

Задание:

1. Построить график динамики

2. Рассчитать параметры тренда

3. Оценить качество  тренда через среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент

автокорреляции отклонений.

4. Оценить статистическую значимость тренда через F-критерий, значимость параметров

тренда – через t-критерий.

5. По  форме тренда выполнить прогноз на 1990г. (точечный, доверительный интервал для уровня значимости 0,05).

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
46,7	46,5	53,1	43,6	30,3	33,9	41,9	46,2	57,3	75,6	98,7	137,8	199,8

Вариант 5. Исходные данные: динамика среднедушевых доходов населения РФ в 1998-2010гг (руб/месяц)

 

Задание:

1. Построить график динамики

2. Рассчитать параметры тренда

3. Оценить качество  тренда через среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент

автокорреляции отклонений.

4. Оценить статистическую значимость тренда через F-критерий, значимость параметров

тренда – через t-критерий.

5. По  форме тренда выполнить прогноз на 2011г. (точечный, доверительный интервал

для уровня значимости 0,05).

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1010	1658	2281	3062	3947	5170	6410	8111	10196	12602	14948	17008	18881

 

Вариант 6. Исходные данные: средние цены на вторичном рынке жилья по РФ в 1998-2011гг (рублей за 1 кв. метр общей площади)

 

Задание:

1. Построить график динамики

2. Рассчитать параметры тренда

3. Оценить качество  тренда через среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент

автокорреляции отклонений.

4. Оценить статистическую значимость тренда через F-критерий, значимость параметров

тренда – через t-критерий.

5. По  форме тренда выполнить прогноз на 2012г. (точечный, доверительный интервал

для уровня значимости 0,05).

 

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
4941	6151	6590	9072	11557	13967	17931	22166	36615	47206	56495	52895	59998	48243

Вариант 7. Исходные данные: средние цены на первичном рынке жилья по РФ в 1998-2011гг (рублей за 1 кв. метр общей площади)

 

Задание:

1. Построить график динамики

2. Рассчитать параметры тренда

3. Оценить качество  тренда через среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент

автокорреляции отклонений.

4. Оценить статистическую значимость тренда через F-критерий, значимость параметров

тренда – через t-критерий.

5. По  форме тренда выполнить прогноз на 2012г. (точечный, доверительный интервал

для уровня значимости 0,05).

 

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
5050	6999	8678	10567	12939	16320	20810	25394	36221	47482	52504	47715	48144	43686

Вариант 8. Исходные данные: величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2000-2011гг (руб/месяц)

 

Задание:

1. Построить график динамики

2. Рассчитать параметры тренда

3. Оценить качество  тренда через среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент

автокорреляции отклонений.

4. Оценить статистическую значимость тренда через F-критерий, значимость параметров

тренда – через t-критерий.

5. По  форме тренда выполнить прогноз на 2012г. (точечный, доверительный интервал

для уровня значимости 0,05).

 

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1210	1500	1808	2112	2376	3018	3422	3847	4593	5153	5688	6369

Вопросы к экзамену

1. Сущность эконометрической модели, порядок ее построения.

2. Интервал прогноза по линейному уравнению регрессии. Доверительный интервал прогноза

3. Спецификация и форма эконометрических моделей.

4. Ковариация выборочная и теоретическая. Правила расчета.

5. Модель спроса и предложения.

6.  Проверка гипотезы о корреляции случайных величин

7. Структурная и приведенная форма эконометрической модели.

8. Коэффициент эластичности. Ошибка аппроксимации.

9. Модели с переменной структурой. Фиктивные переменные.

10.  Временные ряды.

11. Эконометрическое моделирование. Сущность и основные этапы.

12. Модели временного ряда. Уровни ряда. Аддитивная и мультипликативная модель.

13. Эконометрические наблюдения. Выборочные и временные данные. Генеральная и выборочная совокупность.

14.  Автокорреляция уровней временного ряда.

15. Гомоскедатичность и гетероскедатичность.

16. Этапы анализа временных рядов

17. Мультиколлинеарность явная и скрытая.

18. Стационарные временные ряды. Белый шум.

19. Измерения в эконометрике. Формула Стерджесса.

20. Автокорреляция временного ряда.

21. Парная и множественная регрессионная модель.                    

22. Коэффициент автокорреляции.

23. Оценка параметров линейной регрессии.

24. Автокорреляционная функция. Каррелограмма.

25. Функция потребления. Мультипликатор потребления и мультипликатор дохода.

26. Метод аналитического выравнивания временных рядов.

27. Дисперсионный анализ. Средняя величина. Вариация. Ошибка выборки.

28. Модель сезонных колебаний. Гармоники ряда Фурье.

29. Коэффициент вариации и коэффициент детерминации. Дисперсия. Среднее линейное отклонение. Среднее квадратичное отклонение.

30. Метод скользящей средней для выравнивания временных рядов.

31. Корреляция. Корреляционная связь. Поле корреляции. Коэффициент парной корреляции. Коэффициент детерминации.

32. Корреляционный и регрессионный анализ.

33. Тестирование статистических гипотез.

34. Многофакторный корреляционный и регрессионный анализ.

35. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции.

36. Построение и анализ двухфакторной регрессионной модели

37. Дисперсионный анализ результатов регрессии. Критерий Фишера.

38. Парные коэффициенты корреляции

39. Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции. Критерий Стьюдента.

40. Непараметрические методы оценки связи между качественными (атрибутивными) признаками

41. Оценка значимости параметров уравнения регрессии. Стандартная ошибка. Значимость линейного коэффициента корреляции.

42. Система линейных одновременных уравнений

43. Модель Клейна

44. Нелинейная парная регрессия