Дополнительные вопросы

«Белым шумом» называется:

+ чисто случайный процесс;

- функциональный процесс;

- неслучайный процесс;

- регрессионный процесс

 

Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью:

+ статистики Бокса-Пирса;

- величины лага;

- критерия Дарбина-Уотсона;

- коэффициента автокорреляции.

 

Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно …

- линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная;

+ линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная;

- нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная;

- линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная.

 

Параметры уравнения тренда определяются ________методом наименьших квадратов

+ обычным;

- двухшаговым;

- обобщенным;

- косвенным.

 

Стационарность временного ряда означает отсутствие …

+ тренда;

- наблюдений по уровням временного ряда;

- значений уровней ряда;

- временной характеристики.

 

Модель временного ряда не предполагает …

- зависимость значений экономического показателя от времени;

+ независимость значений экономического показателя от времени;

- учет временных характеристик;

- последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя.

 

Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса:

- функционального;

+ стационарного стохастического;

- нестационарного стохастического;

- неслучайного.

 

Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя....

- за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени;

- независящих от времени;

- по однотипным объектам;

+ за несколько последовательных моментов (периодов) времени.

 

 Построена мультипликативная модель временного ряда, где - значение уровня ряда, - значение тренда, - значение сезонной компоненты, - значение случайной компоненты. Определите вариант правильного найденных значений компонент уровней ряда:

- ;

+ ;

- ;

- .

 

Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя....

- за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени;

- независящих от времени;

- по однотипным объектам;

+ за несколько последовательных моментов (периодов) времени.

 

 Построена мультипликативная модель временного ряда, где - значение уровня ряда, - значение тренда, - значение сезонной компоненты, - значение случайной компоненты. Определите вариант правильного найденных значений компонент уровней ряда:

- ;

+ ;

- ;

- .

 

Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса:

- функционального;

+ стационарного стохастического;

- нестационарного стохастического;

- неслучайного.

 

Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью:

+ статистики Бокса-Пирса;

- величины лага;

- критерия Дарбина-Уотсона;

- коэффициента автокорреляции.

 

В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием …

- случайных временных воздействий;

- сезонных колебаний и случайных факторов;

+тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов;

- тенденции и случайных факторов.

 

Под стационарным процессом можно понимать …

- процесс с возрастающей тенденцией;

- процесс с убывающей тенденцией;

+ стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения;

- функциональный процесс.

 

 Автокорреляционной функцией временного ряда называется:

- последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков;

- последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов;

- зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда;

+ последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков.

 

Известны значения мультипликативной модели временного ряда: - значение уровня ряда, =5 - значение тренда, =3 - значение сезонной компоненты. Определите значение компоненты  (случайной компоненты).

- = -1;

- =3;

+ =1;

- =0.

 

Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы …

- в виде их отношений;

- в виде слагаемых;

+ в виде сомножителей;

- в виде комбинации слагаемых и сомножителей.

 

Уровень временного ряда может формироваться под воздействием тенденции, сезонных колебаний и …

- динамической составляющей;

- тренда;

- циклических колебаний;

+ случайных воздействий.

 

Циклические колебания связаны с …

- трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями;

- общей динамикой конъюнктуры рынка;

- воздействием аномальных факторов;

+ сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и.т.д.).

 

 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только:

+ тенденцию;

- циклические колебания с периодичностью в один момент времени;

- сильную нелинейную тенденцию;

- случайную компоненту.

 

Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ___________ не зависят друг от друга.

+ остатков;

- результата;

- независимых переменных;

- фактора.

 

Коррелограммой называется:

+графическое отображение автокорреляционной функции;

- аналитическое выражение для автокорреляционной функции;

- графическое отображение регрессионной функции;

- процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной функции.

 

Известны значения аддитивной модели временного ряда: - значение уровня ряда, =15 - значение тренда, =2 - значение случайной компоненты. Определите значение сезонной компоненты .

- 0;          + 13;        - 1;    - -1.

 

 Может ли ряд содержать только одну из компонент?

- не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни;

+ может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровней ряда;

- может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент времени;

- не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент.

 

Временной ряд характеризует …

- совокупность последовательных моментов (периодов) времени;

+ данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени;

- зависимость последовательных моментов (периодов) времени;

- данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени.

 

Значения коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с …

- линейным коэффициентом регрессии;

- линейным коэффициентом детерминации;

- нелинейным коэффициентом корреляции;

+ линейным коэффициентом корреляции.

 

 «Белым шумом» называется:

+ чисто случайный процесс;

- функциональный процесс;

- неслучайный процесс;

- регрессионный процесс.

 

 Основной задачей моделирования временных рядов является …

- исключение уровней из совокупности значений временного ряда;

+ выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент;

- исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда;

- добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда.

Значения коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между:

- исходными уровнями и уровнем второго временного ряда;

- исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента назад;

- двумя временными рядами;

+ исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени.

 

При построении модели временного ряда проводится:

- расчет каждого уровня временного ряда;

+ расчет значений компонент для каждого уровня временного ряда;

- расчет средних значений компонент для временного ряда в целом;

- расчет последующих и предыдущих значений уровней временного ряда.

 

Стационарность временного ряда означает отсутствие …

+ тренда;

- наблюдений по уровням временного ряда;

- значений уровней ряда;

- временной характеристики.

 

Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента …

+ автокорреляции уровней ряда;

- авторегрессии уровней ряда;

- регрессии уровней ряда;

- автодетерминации уровней ряда.

 

Модель временного ряда предполагает …

- независимость значений экономического показателя от времени;

- пренебрежение временными характеристиками ряда;

+ зависимость значений экономического показателя от времени;

- отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя.

 

Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие …

- сезонных колебаний;

- стохастического процесса с наличием тренда;

+ стационарного стохастического процесса;

- конъюнктурных сдвигов.

 

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит …

+ сезонные колебания с периодичностью в три момента времени;

- линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда;

- случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда;

- нелинейную тенденцию полинома третьего порядка.

 

Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется:

- суммарной;

- мультипликативной;

+ аддитивной;

- производной..

 

Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются …

- стационарными временными рядами;

+ функционально зависящими от времени временными рядами;

- строго возрастающими временными рядами;

- нестационарными временными рядами.

 

 Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно …

- линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная;

+ линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная;

- нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная;

- линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная.

 

 Под лагом подразумевается число …

+ периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции;

- уровней исходного временного ряда;

- пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции;

- уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции.

 

Стационарность характерна для временного ряда:

- с положительной динамикой роста;

- с отрицательной динамикой роста;

- содержащего сезонные колебания;

+ типа «белый шум».

 

При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать …

- конструктивный характер уровней исследуемых показателей;

+ стохастический характер уровней исследуемых показателей;

- функциональный характер уровней исследуемых показателей;

- не зависящий от времени уровень исследуемых показателей.

 

 Модель временного ряда не предполагает …

- зависимость значений экономического показателя от времени;

+ независимость значений экономического показателя от времени;

- учет временных характеристик;

- последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя.

 

Уровнем временного ряда является …

+ значение временного ряда в конкретный момент (период) времени;

- среднее значение временного ряда;

- совокупность значений временного ряда;

- значение конкретного момента (периода) времени.

 

 Параметры уравнения тренда определяются ________методом наименьших квадратов

+ обычным;

- двухшаговым;

- обобщенным;

- косвенным.

 

Максимальный лаг связан с числом уровней временного ряда  следующим соотношением не более …

- ;

+ ;

- ;

- .