Тема 5.Система одновременных уравнений. Косвенный МНК (Теоретические вопросы)

 

Принцип построения системы независимых уравнений состоит в том, что:

+—каждая зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов

—одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, в других уравнениях – в правую часть системы

—модель содержит как в правой, так и в левой части эндогенные и экзогенные переменные

 

Принцип построения системы взаимозависимых уравнений состоит в том, что:

—каждая зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов

+—одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, в других уравнениях – в правую часть системы

—модель содержит как в правой, так и в левой части эндогенные и экзогенные переменные

 

Система одновременных уравнений – это:

+—система взаимозависимых уравнений

—система независимых уравнений

—приведенная форма модели

—система взаимозависимых уравнений или структурная форма модели

 

Идентификация модели – это:

+—единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели

—преобладание эндогенных переменных над экзогенными

—преобладание экзогенных переменных над эндогенными

 

Модель идентифицируема, если:

+—число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели

—число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

—число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

 

Модель неидентифицируема, если:

—число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели

+—число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

—число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

 

Модель сверхидентифицируема, если:

—число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели

—число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

+—число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

 

Модель считается идентифицируемой, если:

+—каждое уравнение системы идентифицируемо

—хотя бы два уравнения модели идентифицируемы

—большинство уравнений модели идентифицируемо

 

Необходимое условие идентификации выполняется, если для уравнения модели соблюдается счетное правило:

+—   —  <        —  >

 

Структурные коэффициенты модели можно оценить тогда, когда:

—модель идентифицируема

—модель сверхидентифицируема

+—модель идентифицируема или сверхидентифицируема

 

Методы оценивания коэффициентов структурной модели:

—косвенный МНК

—двухшаговый и трехшаговый МНК

—метод максимального правдоподобия

+—косвенный МНК, двухшаговый и трехшаговый МНК, метод максимального правдоподобия

 

Под системой или моделью одновременных уравнений понимается:

+—случай, когда зависимая переменная в одном или нескольких уравнениях является объясняющей переменной в других уравнениях системы

—система из нескольких независимых уравнений, описывающих изучаемое явление

—система уравнений с одной и той и той же зависимой переменной, но с разным набором объясняющих переменных

 

Эндогенные переменные это:

+—зависимые переменные в системе одновременных уравнений, определяемые данной системой, даже если они появляются в качестве объясняющих переменных в других уравнениях системы

—переменные определяемые внешними факторами

—переменные в каждом уравнении, некоррелированные с соответствующей ошибкой

 

Предопределенные переменные включают в себя:

—экзогенные переменные, определенные внешними для данной модели факторами

+—экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные

—эндогенные переменные

 

Под смещением одновременных уравнений понимается:

+—переоценка или недооценка структурных параметров при применении структурных параметров при применении обычного МНК к структурным уравнениям модели одновременных уравнений

—результат, получаемый при использовании косвенного МНК

—оценка, получаемая при применении обычного МНК к приведенным моделям

 

Уравнения приведенной формы получаются:

+—путем решения структурных уравнений, когда каждая эндогенная переменная в системе выражается как функция только экзогенных или предопределенных переменных системы

—при решении структурных уравнений обычным МНК

—при уменьшении количества независимых переменных

 

Дана следующая система из двух структурных уравнений – простейшая модель спроса и предложения:

Спрос:  и

Предложение: , ,

где,  - количество продаваемых и покупаемых товаров,  - цена,  - доход потребителей

Почему оценка данной функции спроса и предложения обычным МНК дает смещенные и несостоятельные оценки?

+—так как эндогенная переменная P является объясняющей переменной в обоих уравнениях и коррелирован с  в уравнении спроса и с  в уравнении предложения

—так как для решения системы одновременных нельзя использовать МНК

—так как при решении системы одновременных уравнений невозможно получить несмещенные и состоятельные оценки

 

Дана следующая система из трех уравнений:

Может ли быть использован обычный МНК для оценки каждого из этих уравнений?

—нет

—только для первого

—только для второго и третьего

+—да, для каждого уравнения

 

Под идентификацией понимается:

+—возможность или невозможность получения структурных параметров системы одновременных уравнений через приведенные формы уравнений

—определение количества эндогенных переменных в системе уравнений

—получение оценок параметров приведенных уравнений

 

Дана следующая модель спроса и предложения:

Спрос: , ;

Предложение: , :

—данная модель точно идентифицируема

—данная модель сверхидентифицируема

+—данная модель неидентифицируема

 

Косвенный МНК используется для определения состоятельных структурных параметров в системе одновременных уравнений:

+—если уравнения точно идентифицированы

—если уравнения неидентифицированы

—если уравнения сверхидентифицированы

 

Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов дает оценки:

+—одинаковые с косвенным МНК

—лучше чем косвенный МНК

—хуже чем косвенный МНК

 

Дана следующая модель:

Данная модель является:

+—системой рекурсивных уравнений

—системой независимых уравнений

—системой взаимосвязанных моделей

 

Выберите верное из следующих утверждений: «Преимуществом двухшагового МНК, по сравнению с косвенным МНК, является то, что он может быть использован для получения состоятельных оценок структурных параметров…»:

+—…как для сверхидентифицированных, так и для точно идентифицированных уравнений в системе одновременных уравнений

—…для неидентифицированных уравнений в системе одновременных уравнений

—…как для неидентифицированных, так и для точно идентифицированных уравнений в системе уравнений

 

В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять:

—только экзогенные лаговые переменные

—только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые)

—только эндогенные лаговые переменные

—только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые)

+—любые экзогенные и эндогенные переменные