Для каких целей используется F статистика?

1) для проверки адекватности модели;

2) для прогнозирования значений эндогенной переменной;

3) для тестирования гомоскедастичности случайных возмущений;

4) для исследования качества спецификации модели.

 

47. Что вычисляется по следующей формуле  ?

1) коэффициент детерминации;

2) статистика теста Голдфелда-Квандта;

3) величина ;

4) статистика теста Дарбина-Уотсона. 

48. В рамках модели   уравнения наблюдений

1) образуют схему Гаусса-Маркова;

2) не образуют схему Гаусса-Маркова;

3) образуют схему Дарбина-Уотсона;

4) образуют схему Голдфелда-Квандта.

49. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной, [y₀^-, y₀⁺]?

1) точечный прогноз значения эндогенной переменной, ;

2) величину Fкрит;

3) значение эндогенной переменной, y₀;

4) коэффициент детерминации R².

50. Коэффициент детерминации, R²  является

1) константой;

2) случайной переменной;

3) экзогенной переменной;

4) предопределённой переменной.

51. На какой этап возвращается экономист, если оценённая модель признана неадекватной?

1) первый этап схемы построения модели;

2) второй этап схемы построения модели;

3) третий этап схемы построения модели;

4) четвёртый этап схемы построения модели.

 

52. Количество текущих эндогенных переменных эконометрической модели совпадает с:

1) количеством экзогенных переменных;

2) количеством предопределённых переменных;

3) количеством уравнений;

4) количеством тождеств.

53. Практически достоверным называется событие, вероятность которого:

1) равна 1;

2) равна 0,5;

3) расположена в промежутке [0,95; 1);

4) расположена в промежутке [0; 0,5).

54. Согласно утверждению теоремы Гаусса-Маркова оценка  коэффициента  функции регрессии обладает

1) нулевой дисперсией;

2) нулевым математическим ожиданием;

3) наименьшей дисперсией;

4) наименьшим математическим ожиданием.

55. Для каких целей предназначена статистика  ?

1) для проверки адекватности модели ;

2) для исследования значимости коэффициента детерминации;

3) для исследования качества спецификации модели ;

4) для тестирования предпосылок теоремы Гаусса-Маркова.

56. В каких случаях используются константы d_L  и d_U?

1) при оценивании модели;

2) при тестировании предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;

3) в процессе проверки адекватности модели;

4) при прогнозировании значений эндогенной переменной.

57. Чему будет равна величина   при оценивании модели  методом наименьших квадратов?

1) минимуму;

2) величине ;

3) величине ;

4) нулю

58. Для каких целей предназначена статистика  ?

1) для оценивания модели;

2) для тестирования предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;

3) для проверки адекватности модели;

4) для прогнозирования значений эндогенной переменной.

59. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной, [y₀^-, y₀⁺]?

1) ср. кв. ошибку прогноза значения эндогенной переменной, ;

2) величину Fкрит;

3) значение эндогенной переменной, y₀;

4) коэффициент детерминации R².

60. Что следует изменить, если в спецификации  предпосылка  неадекватна?

1) вид функции регрессии;

2) величину ;

3) коэффициент ;

4) коэффициент .