Для каких целей предназначен F – тест?

1) для оценивания экзогенных и эндогенных переменных;

2) для проверки адекватности экзогенной переменной;

3) для проверки объясняющих способностей у предопределенных переменных;

4) для проверки адекватности контролирующей выборки

 

37. Какой параметр вычисляется по следующей формуле ()?

1) F – тест;

2) статистика критерия Дарбина-Уотсона;

3) коэффициент детерминации;

4) статистика критерия Голдфелда-Квандта.

 

38. Как называют равенства  ?

1) схемой Дарбина – Уотсона;

2) схемой Гаусса- Маркова;

3) схемой Голдфелда – Квандта;

3) нормальными уравнениями.

39. Какую схему образуют уравнения наблюдений в рамках модели  ?

1) схему Гаусса-Маркова;

2) не образуют схему Гаусса-Маркова;

3) схему Дарбина-Уотсона;

4) схему Голдфелда-Квандта.

 

40. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной, [y₀^-, y₀⁺]?

1) величину t_крит;

2) величину Fкрит;

3) значение эндогенной переменной, y₀;

4) коэффициент детерминации R².

41. Если в спецификации   предпосылка   неадекватна, то какими в уравнениях наблюдений являются случайные возмущения?

1) гомоскедастичными;

2) гетероскедастичными;

3) коррелированными;

4) некоррелированными.

 

42. Что необходимо знать для проверки адекватности линейной эконометрической модели?

1) величину t_крит;

2) величину Fкрит;

3) величину ESS,

4) коэффициент детерминации R².

 

В какой из перечисленных ниже форм представлена эконометрическая модель, если все текущие эндогенные переменные эконометрической модели выражены через предопределённые переменные?

1) в приведённой форме;

2) в структурной форме;

3) в форме открытой модели;

4) в форме закрытой модели.

 

Достоверным называется событие, которое

1) может появиться, а может и не появиться в опыте;

2) чаще появляется, чем не появляется;

3) имеет вероятность появления в опыте, равную 1;

4) имеет вероятность появления в опыте, расположенную на промежутке [0,95; 1).