Будуємо модель регресії

2. Знаходимо залишки моделі та модулі від них:

3. Для кожного з х_k будуємо регресійну модель

       (6)

4. Перевіряємо гіпотезу про статистичну значимість коефіцієнта моделі (5) на основі t – статистики (див. тест Парка).

Тест Гольдфельда-Квандта

      (7)

1. Впорядковуємо вибірку по зростанню величини х_і.

Впорядкована вибірка розбивається на 3 частини розміром

k, m-2k, k відповідно.     k>n.

3. Для 1-ї та 3-ї підвиборок будуються регресійні моделі та знаходяться оцінки дисперсій залишків:

(8)

4.

        (9)

 ­ гіпотеза відкидається, тобто гетероскедастичність присутня;

 ­ гіпотеза приймається, тобто гетероскедастичність відсутня;

Парна регресія:

m=30, k=11; m=60, k=22          

Якщо

 То

Методи оцінювання параметрів моделі з гетероскедастичними залишками.