Какие Вы знаете критерии оценки сложных систем в условиях неопределенности?

Операции: игровые, стат. неопределенные.Условия стат. неопределенных зависят от объективной действительности.Единого критерия оценки эффективности в усл-ях неопределенности нет. Общие требования к критериям и процедурам оценки выбора оптимальных систем.

Критерий среднего выигрыша: задание вероятностной обстановки pj.Эф-ть систем оценивается как среднее ожидаемое значение оценок эф-ти по всем cостояниям обстановки.

Критерий Лапласа:поскольку о состояниях обстановки ничего не известно,их можно считать равновероятностными

Критерий среднего выигрыша (Вальда) – максиминный критерий, гарантирует выигрыш при наихудщих условиях. Если состояние обстановки неизменно, нужно ориентироваться на мин. зн-ие эф-ти каждой системы.

Критерий максимакса: Оценивает системы по макс.значению эф-ти и выбирать в кач-ве опт. решения систему, обладающей эф-тью с наиб. из максимумов.

Критерий пессимизма-оптимизма (Гурвица): критерий обобщенного максимина. При оценке и выборе систем неразумно проявлять осторожность и азарт и занимать промежуточную позицию. Коэф. оптимима а=[0;1] хар-ет отношение к риску лица, принимающего рещение.Эф-ть систем – взвешенная с помощью коэф. а сумма макс. и мин. оценок.

Критерий минимального риска (Севиджа): минимизирует потери эф-ти при наихудших усл-ях.Матрица эф-ти должна быть преобразована в матрицу потерь(риска). Каждый эл-т матрицы-разность между макс. и тек. зн-ми оценок эф-ти в столбце.