Этап. Оценка параметров модели и проверка ее значимости

 

3.1. На отдельный лист переносятся отобранные данные для оценки параметров выбранной зависимости Y от Х₁, Х₂,…. для года Т.

3.2. С помощью функции ЛИНЕЙН  находятся оценки параметров и статистические характеристики модели.

3.3. Проверяется значимость модели и введенных в нее факторных переменных для уровня значимости 0,01. Делается вывод.

3.4. Определяется уровень значимости модели и введенных в нее факторных переменных. Делается вывод.

3.5. По полученной модели подсчитываются расчетные значения Y.

3.6. Строится график для сравнения фактических и расчетных значений.

3.7. Если среди факторных переменных оказались незначимые, то делается соответствующий вывод и их исключают из регрессии. Переходят к пункту 3.2.

3.8. Если модель оказалась незначимой для уровня значимости 0,01 (или 0,05), то сравнивая фактические и расчетные значения Y, определяют муниципальные образования с максимальными отклонениями. (*Желательно провести анализ причин таких отклонений.)  Эти муниципальные образования исключают из данных для моделирования. Переходят к пункту 3.2.

Этап. Оценка параметров модели и проверка ее значимости

 

4.1. На отдельный лист переносятся отобранные данные для оценки параметров выбранной зависимости Y от Х₁, Х₂,…. для года Т.

Этап. Оценка параметров модели и проверка ее значимости

 

5.1. На отдельный лист переносятся отобранные данные для оценки параметров выбранной зависимости Y от Х₁, Х₂,…. для года Т.

 

 

2. ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

РГР выполняется студентами очной формы обучения по
направлениям 080200.62 – Менеджмент (группа М-21) и 081100.62 – Государственное и муниципальное управление (группа ГМУ-21).

 

Выбор номера варианта задания осуществляется согласно номеру в списке групп.  Распределение вариантов на 2012-2013 учебный год приведено ниже.

 

М-21				ГМУ-21				ГМУ-21
№	Фамилия	№ варианта		№	Фамилия	№ варианта		№	Фамилия	№ варианта
1	Дегаева	1		1	Валеев	17		15	Плакутина	31
2	Картозия	2		2	Вьнкова	18		16	Прозорова	32
3	Кудряшова	3		3	Дудкин	19		17	Рощин	33
4	Мамедов	4		4	Дьякова	20		18	Сидорина	34
5	Меренков	5		5	Елистратов	21		19	Соколова	35
6	Милова	6		6	Казакова	22		20	Соловьев	36
7	Петров	7		7	Квиникадзе	23		21	Трынина	37
8	Петрушин	8		8	Конова	24		22	Чумаченко	38
9	Романова	9		9	Корябкина	25		23	Ширшова	39
10	Семенова	10		10	Кудрявцева	26		24	Щемерова	40
11	Тимофеенко	11		11	Лифарева	27		25		41
12	Уварова	12		12	Наседчева	28		26		42
13	Федин	13		13	Наумова	29		27		43
14	Филиппова	14		14	Оприш	30		28		44
15		15
16		16

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РГР

Каждый студент 2-го курса, изучающий курс эконометрики, должен выполнить расчетно-графическую работу.

Работы выполняются аккуратно на прошитых листах
формата А4.

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с приложением 3.

Работы сдаются на кафедру высшей математики и физике (ауд. 518) и регистрируются в книге учета.

После рецензирования преподавателем РГР может быть возвращена студенту для исправления ошибок.

Рекомендуемая литература

а) основная литература:

1. Доугерти К. Введение в эконометрику. М., ИНФРА-М, 2000

2. Магнус Я., П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс (7-е издание). М.: Дело, 2005.

3. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др.; под ред. И.И.Елисеевой. ‑ 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 344с.

4. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева, С.В.Курышева, Т.В.Костеева и др.; под ред. И.И.Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. ‑ М.: Финансы и статистика, 2008. ‑ 576с.

б) дополнительная литература:

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях: учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 — 270 с.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 650 с.

3. Буре В.М.. Евсеев Е.А. Основы эконометрики: Учеб. Пособие. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004.— 72 с.

2. Д.Джонстон. Эконометрические методы. М., Статистика, 1980.

3.  Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. – М., 2007.

4. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002. – 208 с.

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 — 573 с.

6. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред.проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.

7. Мхитарян В.С. Эконометрика: учебник. — М.: Проспект, 2008. — 384 с.

8.  Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с.

9. Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 224 с.

10. Чураков Е. П. Прогнозирование эконометрических временных рядов: учебник. ‑ М.: Финансы и статистика, 2008. ‑ 208с.

11. Эконометрика: Учеб. пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 576 с.

12. Эконометрика: учебник / под ред. В.С. Мхитаряна. ‑ М.: Проспект, 2008. – 384с.в) программное обеспечение: MS Excel.