Кредитная история заемщика – понятие не новое в кредитовании. Данный метод популярен в кредитовании юридических лиц, мы же рассмотрим эффективность данного метода, применяя его при кредитовании физических лиц.
Одно из направлений снижения кредитных рисков лежит в стандартизации требований и математическом моделировании кредитоспособности и создании соответствующего компьютерного обеспечения.
Неудовлетворительная кредитная история является вполне достаточным аргументом для отказа в предоставлении кредита.
Стандартизация и формализация кредитной истории совершается по такому алгоритму:
а) отбор критериев оценки;
б) формулировка требований;
в) формализация (математическое описание) требований, которая дает возможность оценить кредитную историю в баллах.
Математическое моделирование кредитоспособности, составляющей которой является оценка кредитной истории, показало, что ее удобно проводить по 100-балльной шкале. Минимальная допустимая оценка составляет 60 баллов.
Существуют следующие критерии оценки кредитной истории:
а) наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
б) длительность кредитной истории;
в) наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории;
г) сумма кредитования на протяжении кредитной истории, и ее соотношение с суммой запрашиваемого кредита.
В соответствии с отобранными критериями сформулированы такие требования:
а) не допускается наличие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
б) максимальная оценка возможна при длительности кредитной истории не менее пяти лет;
в) если срок просроченности или пролонгации кредитов на протяжении кредитной истории составил не менее 12-ти месяцев для долгосрочных кредитов и/или 6-ти месяцев для краткосрочных – общая оценка кредитной истории не может превышать 60-ти баллов;
г) максимальная оценка по четвертому критерию возможна, если отношение между объемом выполненных заемщиком кредитных обязательств на протяжении кредитной истории и суммой запрашиваемого кредита не меньше 3.
Отбор критериев и формулировка требований проведены на основе анализа кредитных дел, срок полного выполнения обязательств по которым уже настал. При необходимости критерии и соответствующие им требования могут дополняться и уточняться.
Общая формула оценки кредитной истории Оцi имеет следующий вид:
Оцi=Оцn+(Оцm+ Оцс) Пд Пк, (3.2)
где Оцn – оценка наличия или отсутствия просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату проведения оценки (наличие задолженности – 0 баллов; отсутствие задолженности – 60 баллов);
Оцm – оценка продолжительности кредитной истории, баллы (0 Оцm 20);
Оцс – оценка соотношения между суммой погашенных кредитов и суммой запрашиваемого кредита, баллы (0 Оцm 20);
Пд(к) – поправка на наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории по долгосрочным (краткосрочным) кредитам, коэффициент (0 Пд(к) 20).
Оцm=4Ti 20, (3.3)
где Тi – длительность кредитной истории, год.
Оцс = 20/3(Ко – Заб)/Кз 20, (3.4)
где Ко – кредиты, полученные от банка на протяжении кредитной истории, тыс. денежных единиц;
Заб – задолженность перед банком на дату оценки, тыс. ден. ед.;
Кз – запрашиваемый кредит;
Пд = 1 – Тд / 12 0, (3.5)
где Тд – максимальный срок просрочки или пролонгации долгосрочных кредитов, месяцы.
Пк = 1 – Тк / 6 0, (3.6)
где Тк – максимальный срок просрочки или пролонгации краткосрочных кредитов, месяцев.
Рассчитаем кредитную историю для двух заемщиков. Использование приведенных формул продемонстрируем на примере из реальной практики. Отметим, что фамилии заемщиков – условные. Допустим, что в ПАО КБ «ПриватБанк» обратились с ходатайством о предоставлении кредита заемщики Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Запрашиваемые кредиты
Показатель | Потенциальный заемщик | |
Николаенко О.В. | Бондаренко П.В. | |
Объект кредитования | Покупка мебели | Покупка бытовой техники |
Сумма кредита, грн. | 30 000 | 1 400 |
Срок кредита, мес. | 36 | 12 |
Оба заемщика являются клиентами ПАО КБ «Приватбанк», их кредитная история отображена в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Кредитная история заемщиков
Кредитор | Заемщик | |
Николаенко О.В. | Бондаренко П.В. | |
ПАО КБ «Приватбанк» | Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На протяжении последних пяти лет получено 29 краткосрочных кредитов на общую сумму 95 300 грн., и три долгосрочных кредита на общую сумму 86 000 грн. Задолженность по краткосрочным кредитам – 9 500 грн. и по долгосрочным 57 000 грн. с погашением долга на протяжении следующих 78 месяцев. Кредитные обязательства выполнялись полностью и своевременно. | Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На протяжении последних трех лет получено пять краткосрочных кредитов на общую сумму 3 620 грн. и один долгосрочный кредит на сумму 2 000 грн. Задолженность по краткосрочным кредитам – 650 грн. и по долгосрочным – 2 000 грн с погашением долга на протяжении следующих 60 месяцев. В 2008 году была пролонгация краткосрочного кредита на сумму 350 грн. сроком на 3 месяца. |
Другие кредиторы | Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств не выявлено. | Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств не выявлено. |
Следовательно, оценка кредитных историй Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. является такой:
Николаенко О.В.:
Оцi = 60 + (20 + 20) 1 1 = 100 баллов.
Бондаренко П.В.:
Оцi = 60 + (12 + 14,14) 1 0,5 = 73,07 балла.
Возникает вопрос, насколько адекватным является именно такой способ оценки кредитных историй заемщиков.
Известно, что критерием истины является практика. Применяя корреляционно-регрессионный анализ, мы сопоставили оценки кредитных историй заемщиков на дату заключения ними кредитных договоров с уровнем дальнейшего выполнения этими заемщиками своих кредитных обязательств по займам, срок полного погашения которых настал. После статистической обработки информации составили такую систему уравнений:
.
Ее решение определило зависимость между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств:
где - теоретический (наиболее вероятный) уровень выполнения кредитных обязательств заемщиками в зависимости от оценки их кредитных историй, %;
х – оценка кредитной истории, баллы.
Следовательно, между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств существует прямая зависимость: если оценка кредитной истории достигает 76,447 балла и выше – кредитный риск минимизируется; при снижении оценки до 60 баллов ожидаемый уровень выполнения кредитных обязательств падает до 89,6%.
Теснота связи между исследуемыми переменными определена вычислением коэффициента парной корреляции .
Довольно высокое значение коэффициента парной корреляции свидетельствует об адекватности выбранного способа оценки кредитных историй и существенной зависимости уровня возвращения кредитов от такой оценки.
Приведенная методика показала нам эффективность проведения оценки кредитной истории заемщика для принятия решения о выдаче кредита, либо отказе о его выдаче с целью избежания риска не возврата кредита. Приведенный пример показал, что оба заемщика могут получить запрашиваемые кредиты, т.к. оценка их кредитной истории превышает минимальное значение.
Я считаю, что применение данной методики оценки кредитной истории заемщика в ПАО КБ «Приватбанк» положительно повлияет на кредитную деятельность банка, особенно во времена экономического кризиса, когда кредитная деятельность только восстанавливается и является довольно таки рискованной [20].