Политика управления банковскими рисками

ü закрепление всех процедур предоставления услуг и порядка их; ü использование нестандартных процедур управления рисками в кризисных ситуациях; ü надлежащее использование стресс-тестирования; ü недопустимость совершения операций и иных действий, приводящих к значительным изменениям в уровне рисков или возникновению новых; ü минимизация влияния рисков одного бизнеса Банка на бизнес Банка в целом; ü недопустимость использования услуг как инструмента легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; ü осторожность и разумный консерватизм при проведении операций; ü невозможность принятия положительного решения о проведении операции без соблюдения предусмотренных процедур; ü состояние и размер рисков по видам бизнеса не должны значительно меняться во времени; ü уровень рисков одного бизнеса Банка не должен существенно отличаться других; ü осуществление мониторинга состояния рисков с надлежащей периодичностью; ü непрерывность использования процедур; ü открытость и понятность системы управления рисками; ü постоянство используемых процедур в течение надлежащего времени; ü дифференциация условий проведения операций; ü лимитирование проведения операций и полномочий; ü централизация управления определенным риском; ü совершенствование процедур управления рисками; ü состояние и размер риска определенного бизнеса не должны значительно отличаться от состояния и размера риска бизнеса Банка в целом; ü незамедлительность передачи информации; ü отсутствие непреодолимых противоречий между состоянием и размером определенного риска и доходностью соответствующей операции; ü безусловное соблюдение действующего законодательства.

ü обеспечение реализации стратегии развития Банка; ü минимизация рисков, связанных с ненадлежащим соблюдением должностными лицами соответствующих лимитов и полномочий; ü обеспечение нормального функционирования Банка в кризисных ситуациях; ü обеспечение эффективного функционирования системы управления активами и пассивами; ü обеспечение надлежащей диверсификации активов и пассивов Банка; ü недопущение долговременного нахождения Банка под чрезмерным риском; ü формирование портфеля активов и пассивов за счет стандартных банковских продуктов или финансовых инструментов; ü достижение корректного встраивания системы управления банковскими рисками в общую структуру управления активами и обязательствами Банка; ü поддержание оптимального (адекватного стратегии развития Банка) баланса между привлеченными и размещенными денежными средствами.

ü создание образа Банка, который избегает принятия на себя чрезмерных рисков, - образа; "безопасного" банка; ü неукоснительное исполнение Банком взятых на себя обязательств; ü обеспечение принятия Банком приемлемых рисков, адекватных масштабам его бизнеса; ü формирование адекватного портфеля активов и пассивов Банка.

Цели Задачи Принципы

Приложение Д

Таблица Д.1 – Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам [27]

Рисунок Д.1 – Удельный вес просроченной задолженности и задолженности по кредитам в разрезе видов деятельности ссудозаемщиков на 1.01.06 (%) [28]

Рисунок Д.2 – Качество кредитного портфеля банковского сектора на 1.01.06 (%) [29]

Таблица Д.2 – Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий-ссудозаемщиков по отраслям экономики* [30]

Рисунок Д.3 – Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятий-ссудозаемщиков (%) [31]

Приложение Е

Рисунок Е.1 – Величина и удельный вес рыночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора [32]

Таблица Е.1 – Структура рыночного риска банковского сектора [33]

Приложение Ж

Рисунок Ж.1 – Динамика изменения объема наиболее ликвидных активов банковского сектора [34]

Рисунок Ж.2 – Показатели ликвидности банковского сектора (средние хронологические годовые значения) [35]

Рисунок Ж.3 – Структура ссудной задолженности и привлеченных банковским сектором депозитов по срокам [36]

Таблица Ж.1 – Соотношение долгосрочных активов и пассивов банковского сектора * [37]

Таблица Ж.2 – Соотношение краткосрочных активов и пассивов банковского сектора* [38]

Приложение К

Основные результаты анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования [39]

Количество кредитных организаций, запрошенных Терр. Учреждениями	196
Количество кредитных организаций, представивших анкету	190

№ п/п	Содержание вопроса	Кредитные организации ответившие:	Количество банков
1	Проводится ли кредитной организацией стресс-тестирование?	ДА	153
		НЕТ	37
2	Использовались ли при организации стресс-тестирования подходы рекомендованные Банком России	ДА	139
		НЕТ
3	Какие виды рисков (кредитный, рыночный, риск ликвидности, операционный) учитываются в ходе стресс-тестирования?	Кредитный	129
		Рыночный	126
		Риск ликвидности	141
		Операционный	71
4	Какова периодичность проведения стресс-теста? По видам риска:	В среднем по кредитным организациям, рассчитывающим стресс-тест по каждому виду риска
	Кредитный	6 раз в год
	Рыночный	в среднем 5 раз в год + 3 банка ежедневно
	Риск ликвидности	в среднем 9 раз в год + 7 банков ежедневно
	Операционный	7 раз в год
5	Исходя из имеющегося на настоящий момент портфеля активов банка, какие риски на ваш взгляд наиболее значимы? (перечислить в порядке убывания значимости)	Виды рисков	Количество банков
		Кредитный	см. приложение 1а
		Рыночный
		Ликвидности
		Операционный
6	Какие методики стресс-тестирования используются кредитной организацией?	Сценарный анализ	128
		Анализ чувствительности портфеля	86
		Расчет максимальных потерь	95
7	В случае использования сценарного анализа каким образом формируются сценарии?	На основе:
		исторических событий	100
		гипотетических событий	123
8	В кредитной организации разработаны количественные методы, позволяющие оценить вероятность дефолта каждого конкретного заемщика или проводится распределение заемщиков по их кредитоспособности на основе экспертного суждения.	количественные методы	80
		экспертная оценка	145
9	По мере изменения рыночной и общеэкономической конъюнктуры, а также рискового профиля кредитной организации производится ли актуализация параметров стресс-теста?	ДА	134
		НЕТ	31
10	Отражены ли во внутренних документах организации обязательность и порядок проведения стресс-тестирования?	ДА	110
		НЕТ	65
11	Доводятся ли до руководства кредитной организации результаты стресс-тестирования?	ДА	144
		НЕТ	23
12	Учитываются ли результаты стресс-тестирования при формировании (корректировке) политики управления рисками банка?	ДА	139
		НЕТ	26