2020-01-15
86
| Вид Риска\Место | 1-е место | 2-е место | 3-е место | 4-е место | 5-е место | Всего |
| Кредитный | 144 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Рыночный | 7 | 42 | 82 | 6 | 0 | 137 |
| Риск ликвидности | 10 | 114 | 28 | 10 | 2 | 164 |
| Операционный | 0 | 8 | 24 | 58 | 0 | 90 |
Приложение Л
Влияние Базеля II на банки и их поведение [40]:
ü введение в действие Базеля II окажет наиболее существенное влияние на резкое повышение качества управления рисками в большинстве банков, многие из них впервые начнут уделять повышенное внимание операционному риску – главной причине банковских проблем;
ü Базель II окажет наибольшее влияние на средние и мелкие финансовые организации на развитых рынках, включая большинство европейских банков, а также на большинство развивающихся рынков и развивающихся стран; [41]
ü по мере увеличения использования современных методов управления рисками более широкое применение получат инструменты снижения риска;
ü повышение качества управления рисками поможет лучше понять историю убытков и возврата кредитов по бизнес-линиям, что должно способствовать более правильной оценке стоимости кредитного риска бизнес-линией;
ü некоторым банкам, возможно, также придётся пережить перетряску портфелей, отказаться от низкокачественных активов и перейти к работе в областях, где весовые коэффициенты риска наиболее благоприятны;
ü идея, заложенная в Базеле II, состоит в том, что результат его применения каждым банком будет зависеть от выбранного им подхода.
Приложение М
Комплексная система эффективного управления рисками
Рисунок 1
|
|
 |  |
разработка политики управления рисками с учётом структуры бизнеса, специфики операций и толерантности к риску;
идентификация всех источников риска и консолидация данных;
аналитическая поддержка управления рисками;
автоматизация процесса управления рисками;
организация мониторинга эффективности реализуемой политики управления рисками.
поддержка всего жизненного цикла управления рисками (планирование управления рисками, идентификация, анализ, планирование реагирования, мониторинг и контроль);
поддержка анализа всех составляющих риска (стоимостной, временной, ресурсной);
поддержка различных методов расчёты и моделирования;
широкие графические возможности и автоматическая генерация отчётов;
документирование и поддержка базы данных по рискам.
[1] «Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2008 года»
[2] Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Под. ред. Е. С. Стояновой. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Перспектива, 1997. – 574 с. (с. 368).
[3] Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
[4] Д. Л. Антропов, Интегрированный риск-менеджмент в системе управления банком [Текст]/ Д. Л. Антропов // Деньги и кредит. – 2005. – №1. – с. 33-37.
[5] «Политика управления банковскими рисками в коммерческом банке»
[6] В. В. Евсюков, А. А. Кочетыгов, Д. Н. Трутнев, Комплексный подход к формированию кредитного портфеля банка [Текст]/ В. В. Евсюков, А. А. Кочетыгов, Д. Н. Трутнев//Банковское дело. – 2005. – №8. – с. 49-52. (с. 49).
[7] Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
[8] «Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году»
[9] Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков»
[10] Положение Банка России № 89-П от 24.09.1999 «О порядке расчёта кредитными организациями размера рыночных рисков»
[11] М. Г. Кудрявцева, О. А. Кудрявцев, От чего зависит оценка процентного риска [Текст]/ М. Г. Кудрявцева, О. А. Кудрявцев //Банковское дело. – 2005. – №6. – с. 42-46. (с. 42).
[12] Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) [Текст]: учебник / Под. ред. О. И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. – 688 с. (с. 394).
[13] Риск-менеджмент [Текст]: учебник / М. А. Рогов. – М.: Финансы и статистика, 2001. –120с. (с. 72).
[14] Риск-менеджмент [Текст]: учебник / М. А. Рогов. – М.: Финансы и статистика, 2001. –120с. (с. 104).
[15] «Политика управления банковскими рисками в коммерческом банке»
[16]Информация об основных результатах анкетирования кредитных организаций
по вопросам стресс-тестирования на сайте Банка России
[17] А. Ю. Рогачев, Методы расчёта рисковой стоимости в банковской практике [Текст]/ А. Ю. Рогачев //Деньги и кредит. – 2005. – №9. – с. 41-45. (с. 44).
[18] «Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году»
[19] А. Ю. Симановский, От чего зависит оценка процентного риска [Текст]/ А. Ю. Симановский //Деньги и кредит. – 2006. – №5. – с. 28-37. (с. 28).
[20] А. А. Казарян, Что нам ждать от Базеля II [Текст]/ А. А. Казарян //Деньги и кредит. – 2006. – №6. – с. 10-12. (с. 10).
[21] А. Мирошниченко, Покорно, но упираясь идут банки к внедрению Базеля II [Текст]/ А. Мирошниченко //Банковское обозрение. – 2006. – №7. – с. 16-19. (с. 17).
[22] А. Мурычев, Банковский надзор и финансовая стабильность [Текст]/ А. Ю. Симановский //Деньги и кредит. – 2005. – №10. – с. 6-9. (с. 7).
[23] Д. Л. Антропов, Интегрированный риск-менеджмент в системе управления банком [Текст]/ Д. Л. Антропов //Деньги и кредит. – 2005. – №1. – с. 33-37. (с. 33).
[24] А. Ю. Рогачев, Методы расчёта рисковой стоимости в банковской практике [Текст]/ А. Ю. Рогачев //Деньги и кредит. – 2005. – №9. – с. 41-45. (с.45).
[25] «Стратегия повышения конкурентоспособности национальной банковской системы РФ»
[26] Е. А. Кондратюк, Понятие банковских рисков и их классификация [Текст]/ Е. А. Кондратюк// Деньги и кредит. – 2004. – №6. – с. 43-50. (с. 44-45).
[27] «Обзор банковского сектора Российской Федерации (аналитические показатели)» №48 октябрь 2006 года
[28] «Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году»
[29] «Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году»
[30] «Обзор банковского сектора Российской Федерации (аналитические показатели)» №48 октябрь 2006 года
[31] «Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году»
[32] «Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году»
[33] «Обзор банковского сектора Российской Федерации (аналитические показатели)» №48 октябрь 2006 года
[34] «Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году»
[35] «Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году»
[36] «Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году»
[37] «Обзор банковского сектора Российской Федерации (аналитические показатели)» №48 октябрь 2006 года
[38] «Обзор банковского сектора Российской Федерации (аналитические показатели)» №48 октябрь 2006 года
[39] «Информация об основных результатах анкетирования кредитных организаций
по вопросам стресс-тестирования на сайте Банка России»
[40] М. Н. Пирошка, Базель II для управляющих банками: основные характеристики и последствия внедрения для Центральной и Восточной Европы (окончание) [Текст]/ М. Н. Пирошка //Банковское дело. – 2006. – №4. – с. 6-12. (с. 9).
[41] Применительно к немногим крупным и действующим на международной арене банкам влияние Базеля II будет менее значительным, поскольку они уже придерживаются современной практики управления рисками на основе самых высоких количественных показателей.
