Здесь мы рассмотрим следующий вопрос: пусть на измеримом множестве E задана последовательность измеримых ограниченных функций
f1(x), f2(x), f3(x), ¼, fn(x), ¼
которая в каком-нибудь смысле (везде, почти везде, по мере) сходится к измеримой ограниченной функции F(x). Спрашивается, будет ли справедливо соотношение
= (1)
Если (1) верно, то говорят, что допустим предельный переход под знаком интеграла.
Легко видеть, что, вообще говоря, это не так. Например, если функции fn(x) определены в сегменте [0, 1] следующим образом:
n при xÎ ,
fn(x) =
0 при x ,
то при всяком x Î [0, 1] будет
fn(x) = 0, но = 1,
и этот интеграл не стремится к нулю.
Поэтому естественно поставить вопрос о тех дополнительных ограничениях, которые нужно наложить на функцию fn(x), чтобы равенство (1) все же имело место.
Мы ограничимся доказательством следующей теоремы.
Теорема (А. Лебег). Пусть на измеримом множестве Е задана последовательность f1(x), f2(x), f3(x), ¼ измеримых ограниченных функций, сходящаяся по мере к измеримой ограниченной функции F(х)
|
|
fn(x) Þ F(x).
Если существует постоянная К, такая, что при всех п и лри всех х
< K,
то
= (1)
Доказательство. Прежде всего заметим, что почти для всех х Î Е будет
£ K. (2)
В самом деле, из последовательности {fn(x)} можно (на основании теоремы Рисса) извлечь частичную последовательность { (x)}, которая сходится к F(x) почти везде. Во всех точках, где
(x) ® F(x),
можно перейти к пределу в неравенстве < K, что и приводит к (2).
Пусть теперь s есть положительное число. Положим,
An(s) = E()³s), Bn(s) = E()<s.
Тогда
£ = + .
В силу неравенства £ + , почти для всех х из множества An(s) будет
< 2K,
так что по теореме о среднем
£ 2K× mAn(s) (3)
(то обстоятельство, что неравенство < 2К может не выполняться на множестве меры 0, несущественно. Можно, например, функцию на этом множестве изменить, сделав ее равной нулю; тогда неравенство (3) будет выполняться во всех точках А. Но так как изменение функции на множестве меры 0 не влияет на величину интеграла, то (3) верно и без такого изменения).
С другой стороны, опять-таки в силу теоремы о среднем,
|
|
£ smBn(s) £ smE.
Сопоставляя это с (3), находим, что
£ 2K× mAn(s) + smE. (4)
Заметив это, возьмем произвольное e > 0 и найдем столь малое s > 0, что
s× mE < .
Фиксировав это s, мы, на основании самого определения сходимости по мере, будем иметь, что при n ® ¥
mAn(s) ® 0
и, стало быть, для n > N окажется
2K× mAn(s) < .
Для этих n неравенство (4) примет вид
< e,
что и доказывает теорему.
Легко понять, что теорема остается верной и в том случае, когда неравенство
< K
выполняется только почти везде на множестве Е. Доказательство остается прежним.
Далее, поскольку сходимость по мере общее обычной сходимости, то теорема и подавно сохраняет силу для того случая, когда
fn(x) ® F(x)
почти везде (и тем более везде).