2020-05-25
146
За ступенем ризику:
1.Стандартні - належать кредити, незалежно від виду забезпечення, строк погашення яких не настав; кредити, за якими своєчасно в повному обсязі погашається основний борг, включаючи кредити пролонговані, але не більше двох разів, із загальним строком пролонгації не більше 6 місяців. Розмір резервування становіть 1% від їх загальної суми.
2. Кредити під контролем - належать кредити, пролонговані більше ніж 2 раза, або із загальним строком пролонгації більше 6 місяців; прострочені до 60 днів забезпечені кредити, а також прострочені до 30 днів недостатньо забезпечені кредити. Розмір резервування за кредитами під контролем становить 5% від їх загальної суми.
3. Субстандартні кредити належать прострочені до 30 днів незабезпечені кредити; прострочені від 30 до 60 днів недостатньо забезпечені кредити. Розмір резервування за субстандартними кредитами - 20% від їх загальної суми.
4. Сумнівні кредити - належать прострочені від 30 до 60 днів незабезпечені кредити; прострочені від 60 до 180 днів недостатньо забезпечені кредити, а також прострочені понад 180 днів забезпечені кредити. Розмір резервування - 50 % від їх загальної суми.
5. Безнадійні кредити - належать прострочені від 60 до 180 днів незабезпечені кредити і недостатньо забезпечені кредити, прострочені понад 180 днів. Розмір резервування - 100% від їх загальної суми.
Вказати чинники, які впливають на структуру і ступінь кредитного ризику КБ.
У найширшому розумінні кредитний ризик – це невизначеність щодо повного та своєчасного виконання позичальником своїх зобов'язань згідно з умовами кредитної угоди.
Кредитний ризик характеризує економічні відносини, що виникають між двома контрагентами – кредитором і позичальником – з приводу перерозподілу фінансових активів. Оскільки між кожною парою контрагентів складаються власні відносини, які не повторюються і не можуть бути виміряні точно, то процес оцінювання кредитного ризику досить складно піддається формалізації. Кредитний ризик має певні особливості, котрі повинен брати до уваги менеджмент банку в процесі управління.
Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремого кредиту:
• нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;
• ризик ліквідності застави;
• моральні та етичні характеристики позичальника. До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:
• надмірна концентрація – зосередження кредитів в одному із секторів економіки;
• надмірна диверсифікація, котра призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостейбагатьох галузей економіки;
• валютний ризик кредитного портфеля;
• недосконала структура портфеля, якщо його сформовано лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку:
• недостатня кваліфікація персоналу банку.
Сукупний ризик кредитного портфеля залежить від рівня ризикованості кредитів, з яких його сформовано, а тому для визначення портфельного ризику слід проаналізувати ризик усіх його складових.
