2020-06-30
87
Теоретические вопросы (20 баллов) 1 задание в билете:
1. Понятие банковской сферы. Взаимодействие банковской сферы с другими сферами экономики.
2. Объект, предмет, цель макроэкономического анализа. 2 вида макроэкономического анализа, их сущность. Принципы макроэкономического анализа, их сущность.
3. Система агрегированных показателей в макроэкономическом анализе, характеризующих состояние банковской системы. Сущность показателей. Используемые величины.
4. Понятие информационной среды, ресурсов, инфраструктуры. Составляющие информационной инфраструктуры. Данные внешней и внутренней информационной среды банковской сферы.
5. Источники внешней информации для макроэкономического анализа банковской сферы. Данные, поставляемые каждым из источников.
6. Классификация информационных сообщений банковской сферы, составляющих информационную среду банковской сферы, их характеристика по классам.
7. Факторы повышения кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы. Их сущность.
8. Факторы роста и снижения потенциала банковского сектора. Их сущность.
9. События, провоцирующие информационный (политический) шок на рынке сбережений. Их сущность.
10. Критерии функционирования банковской сферы. Их сущность. Показатели измерения различных критериев функционирования банковской сферы.
11. Виды устойчивости кредитной организации. Показатели для каждого вида устойчивости.
12. Факторы, определяющие институциональную структуру банковской сферы. Их влияние на банковскую сферу.
13. Параметры оценки финансовой устойчивости кредитной организации. Показатели для измерения каждого параметра финансовой устойчивости.
14. Виды рисков, свойственные деятельности кредитной организации. Их сущность.
15. Характеристика переменных (и их типов), использующихся для идентификации кризисных ситуаций.
16. Структура банковской системы РФ. Характеристика и роль элементов. Сущность и функции Банка России.
Тестовые вопросы (20 баллов), 4 балла за каждый вопрос, по 5 вопросов в билете:
1) Укажите в чём заключается принцип рациональности в макроэкономическом анализе:
a) Метод исследования экономических зависимостей и закономерностей, при котором задействуют совокупности, агрегаты и т.п;
b) Предполагается, что для анализа конкретного процесса или явления необходимы отвлечение от несущественных и сосредоточение на наиболее значимых факторов;
c) Базируется на допущении, что в рассматриваемой совокупности не меняются никакие переменные за исключением тех, которые рассматриваются в данный момент;
d) Предполагается, что экономический агент выбирает оптимальное решение на основе сопоставления выгод от его принятия (или непринятия) и издержек;
e) Нет правильного варианта;
2) Виды макроэкономических агрегатов в макроэкономическом анализе:
a) макроэкономические агенты;
b) макроэкономические рынки;
c) макроэкономические взаимосвязи;
d) макроэкономические показатели;
e) все варианты верны
3) Рынок _____________________________ дает возможность анализировать клиентов (население, фирмы, государство) для выявления их потребностей. Позволяет определить банковскую долю рынка и степень его охвата.
4) Правовое регулирование банковской деятельности в РФ осуществляется ____________________, _______________________________________, другими федеральными законами, нормативными актами Банка России.
5) Важнейшая функция банковской системы – перераспределение финансовых потоков, ________________ в движении капитала (как международном, так и между различными секторами национальной экономики. Характеристикой указанной функции является __________________________________ банковской сферы.
6) Оптимальная структура сбережений: 
7) Степень доверия (в т.ч. населения) к банковской сфере во многом определяется общей макроэкономической стабильностью, а также таким фактором, как «___________________».
8) Операции Банка России по предоставлению ликвидности кредитным организациям на возвратной основе могут быть в форме:
a) кредита,
b) репо
c) валютного свопа
d) трансфертов
e) субсидии в размере 100% ключевой ставки
9) Показатель зависимости кредитных организаций от межбанковского рынка (ПМБК) рассчитывается как процентное отношение ______________________________ к ______________________________ (без учета начисленных процентов).
10) При значительной доле (кредиты до года ≥ 70%) краткосрочных кредитов инвестиционные возможности банковской сферы:
a) Значительны;
b) Невелики;
c) Нет правильного ответа
11) Реальную ставку процента можно рассчитать как _____________ между номинальной процентной ставкой и ______________________________.
12) Факторы, влияющие на реальную процентную ставку:
a) темпы роста ВВП;
b) уровень инфляции;
c) рентабельность экономики;
d) регулирование потоков трансграничного движения капитала;
e) темпы прироста кредитов, предоставленные физическим лицам;
13) Динамика отношения банковских активов, капитала, кредитов и прибыли к ВВП – это показатель, характеризующий:
a) Стабильность банковской сферы;
b) Равновесие банковской сферы;
c) Устойчивость банковской сферы;
d) Надежность банковской сферы;
14) Устоявшийся перечень услуг и операций банка, удовлетворяющих потребности клиентов, их качество, конкурентоспособность банка на рынке, уровень кредитоспособности клиентов – это показатель, характеризующий:
a) Финансовую устойчивость;
b) Организационную устойчивость;
c) Кадровую устойчивость;
d) Операционную устойчивость;
e) Деловую устойчивость;
15) К «плохим» ссудам, классифицированным по категориям качества(в т.ч. по данным отчета ЦБ РФ о развитии банковского сектора РФ) относятся:
a) Стандартные - I
b) Нестандартные - II
c) Сомнительные - III
d) Проблемные - IV
e) Безнадежные – V
16) Банковская система Российской Федерации включает в себя:
a) Некредитные организации
b) Банк России;
c) Кредитные организации;
d) Представительства иностранных банков;
e) Все варианты верные;
17) К данным внутренней информационной среды относятся:
a) информация о правилах правового и хозяйственного поведения (законы, нормативные акты и инструкции);
b) данные бухгалтерского и оперативного учета;
c) результаты собственного анализа финансово-экономической деятельности;
d) информация экономического и общеполитического характера;
e) -реклама, СМИ, выставки, семинары и конференции, презентации, Интернет и т.д.);
18) Риск ликвидности - это ______________________________________________________________________________.
19) Спецификой системы оценки рисков является не только анализ текущего состояния, но и определение ______________________________ для конкретной кредитной организации.
20) К «работающим» активам кредитной организации относятся:
a) Средства в кассе;
b) Вложения в ценные бумаги;
c) Привлеченные депозиты (от ЮЛ и ФЛ);
d) Вложение в основные средства;
e) Выданные кредиты;
21) Наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) это:
a) наиболее ликвидная часть денежной массы, доступная для немедленного использования в качестве платежного средства;
b) сумма наличных денег в обращении и остатков средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций — резидентов РФ и физических лиц — резидентов РФ на расчетных, текущих и иных счетах до востребования;
c) денежная масса, это сумма наличных денег в обращении и остатков средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций — резидентов РФ и физических лиц — резидентов РФ на расчетных, текущих и иных счетах до востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием банковских карт), срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств, открытых в БС РФ в рублях, а также начисленные проценты по ним;
d) показатель, равный отношению денежной массы (агрегат М2 — наличные деньги, чеки, вклады до востребования и денежные вклады предприятий и населения в банках) к валовому внутреннему продукту (ВВП);
e) совокупные активы банковской сферы;
22) Денежная масса (денежный агрегат М2) это:
a) сумма наличных денег в обращении и остатков средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций — резидентов РФ и физических лиц — резидентов РФ на расчетных, текущих и иных счетах до востребования;
b) сумма наличных денег в обращении и остатков средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций — резидентов РФ и физических лиц — резидентов РФ на расчетных, текущих и иных счетах до востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием банковских карт), срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств, открытых в БС РФ в рублях, а также начисленные проценты по ним;
c) тоже самое, что сумма переводных депозитов;
d) средства резидентов РФ (организаций и физических лиц), вложенные в выпущенные кредитными организациями депозитные и сберегательные сертификаты;
23) Денежный агрегат (М1) это:
a) наиболее ликвидная часть денежной массы, доступная для немедленного использования в качестве платежного средства;
b) сумма наличных денег в обращении и остатков средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций — резидентов РФ и физических лиц — резидентов РФ на расчетных, текущих и иных счетах до востребования;
c) сумма наличных денег в обращении и остатков средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций — резидентов РФ и физических лиц — резидентов РФ на расчетных, текущих и иных счетах до востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием банковских карт), срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств, открытых в БС РФ в рублях, а также начисленные проценты по ним;
d) совокупные активы банковской сферы;
24) Индикатор порогового соотношения устойчивости банковской системы, который отражает взаимосвязь между банковским, реальным секторами экономики и населением:
a) 
b) 
c) 
= 
d) 
e) Нет правильного ответа
25) ______________________________ величины – это величины, выраженные в денежных единицах без учета их покупательной способности.
26) ______________________________ величины – это номинальные экономические величины, скорректированные на уровень цен.
27) Динамика частных вкладов в номинальном или реальном выражении дает представление о состоянии ______________________________ к банковской системе в целом и об успешности выполнения этой системой посреднических функций по мобилизации частных денежных сбережений.
28) Установите соответствие:
a) Сфера кредитных отношений
b) Финансовая сфера
c) Сфера услуг нематериального характера
i) банки являются активными участниками финансового рынка
ii) банки позволяют кредиту реализовываться как особой форме отношений
iii) банки создают и реализуют особый продукт, носящий всегда денежный характер, но выступающий в нематериальной форме – банковской услуги
29) Установите соответствие по видам макроэкономического анализа:
a) Expost
b) Exante
i) Оценка результатов банковской деятельности
ii) Выявление проблем и негативных явлений в БС
iii) Определение закономерностей развития экономических процессов в БС
iv) Разработка макроэкономической политики для решения проблем БС
v) Проведение сравнительного анализа БС разных стран
vi) Выявление причинно-следственных связей, возникающих/способных возникнуть между экономическими явлениями и переменными;
30) Укажите в чём заключается принцип абстрагирования в макроэкономическом анализе:
a) Метод исследования экономических зависимостей и закономерностей, при котором задействуют совокупности, агрегаты и т.п;
b) Базируется на допущении, что в рассматриваемой совокупности не меняются никакие переменные за исключением тех, которые рассматриваются в данный момент;
c) Предполагается, что экономический агент выбирает оптимальное решение на основе сопоставления выгод от его принятия (или непринятия) и издержек;
d) Предполагается, что для анализа конкретного процесса или явления необходимы отвлечение от несущественных и сосредоточение на наиболее значимых факторов;
e) Сочетание индуктивного метода, с помощью которого экономисты собирают, систематизируют и обобщают факты, и дедуктивного, позволяющего выдвинуть ту или иную гипотезу, объясняющую какой-либо экономический процесс
Практическое задание (20 баллов), 1 задание в билете:
