2020-08-05
341
Вектор случайных чисел:
Вектор случайных чисел 
является последовательностью отсчетов белого шума, когда его среднее значение 
и автокорреляционная матрица 
удовлетворяют следующим равенствам:
То есть, это вектор случайных чисел с нулевым средним значением, автокорреляционная матрица которого представляет собой диагональную матрицу с дисперсиями по главной диагонали.
Белый случайный процесс (белый шум):
Непрерывный во времени случайный процесс 
, где 
, является белым шумом тогда и только тогда, когда его математическое ожидание и автокорреляционная функция удовлетворяют следующим равенствам соответственно:
Если величина 
не зависит от времени, то случайный процесс является стационарным белым шумом, если зависит от времени – нестационарным белым шумом.
