Закон распределения функции риска

Тема 4. Критерии количественного анализа риска. Закон распределения функции риска (выбор распределения случайной величины). Коэффициент корреляции.

Как стало известно, к внешним факторам относятся процессы, происходящие в экономике страны в целом, военные действия, гражданские волнения, инфляция и дефляция (например, изменение учетной ставки Банка России, изменение процентных ставок по депозитам, кредитам в коммерческих банках, и т. д.).

Таким образом, риск состоит из двух частей: диверсифицируемого и недиверсифицируемого риска (рис. 5.).

Рис.4. Зависимость объема (или степени) риска от диверсификации

Диверсифицируемый риск, называемый еще несистематическим, может быть устранен путем его рассеивания, т. е. диверсификацией.

Недиверсифицируемый риск, называемый еще систематическим, не может быть уменьшен диверсификацией.

На рис. 6. показана предполагаемая зависимость вероятности риска принятия некачественного (убыточного) решения и объема/качества информации.

Рис. 5. Зависимость риска и информации.

Большая вероятность возникновения риска соответствует минимуму/ некачественной информации.