2014-02-05
464
При адаптации концептуальной системы все элементы отражают основные этапы принятия решения.
| Этапы решения | Содержание | Результаты принятия решения для риск-менеджмент |
| 1. Определение целей предпринимательской деятельности. | Обеспечение принципа целей. Выбор наиболее актуальной цели деятельности по критериям прибыли и риска. Формирование задач бизнеса. | Своевременное выявление узких мест в будущей деятельности. |
| 2. Идентификация и номинация рисков в будущей предпринимательской деятельности. | Системное исследование возможных источников опасности причин, потерь и ранжирование по степени опасности. | Своевременное формирование у топ-менеджеров целостных представлений об опасности и как влияют они на эффективность деятельности п/п. |
| 3. Измерение основных характеристик и механизмов риска. | Прогнозирование уровня полезного эффекта, времени и степени проявления возможных угроз. Основная характеристика этих угроз. | Своевременное обеспечение топ-менеджеров, руководителей критериями оценки риска, а также информации о времени, месте, формах проявления опасности. |
| 4. Формирование рациональной стратегии управления рискованной деятельности. | Системный анализ альтернатив с целью подготовки рекомендаций по использованию альтернатив управления рисками. | Своевременное обеспечение топ-менеджеров информацией о рекомендуемых способах управления и методическими рекомендациями по их применению. |
| 5. Оценка фактически достигнутых результатов. | Контроль процесса практической реализации стратегии управления рисками и разработки тактических мероприятий. | Своевременная информация о существенных отклонениях результатов от намеченных предложений, корректировка этих мероприятий. |
Тема: «Технология управления финансовыми рисками»
Технология риск-менеджмент базируется на представлении ее как вида целенаправленной деятельности и предусматривает структурные процессы управления рисками.
В целом процесс управления рисками целесообразно представить в виде 3-х этапного комплекса процедур:
1 – определение цели управления рисками;
2 – анализ, оценка рисков;
3 – разработка мероприятий по снижению степени опасности риска.
Под элементами процесса управления понимают процедуру, действия, а под связями – взаимосвязь процедур, которые приводят к достижению поставленной цели.
Так как действия выполняются последовательно или параллельно, то их называют этапами и фазами управления.
Этап характеризует укрупненное состояние процесса управления в определенный момент времени, а фаза – это работа внутри данного этапа.
1 этап – Постановка цели. Сохранение полностью или частично своих ресурсов для получения ожидаемого дохода. Цель предполагает выбор конкретной модели, будущего результата п/п. При формировании цели разрешается 2 последовательных компромисса:
- между желаемым и возможным;
- между предполагаемым к использованию ресурсам или условиями, в которых будет реализована цель.
1 компромисс – это есть разрешение проблемы выбора, 2 компромисс – выбора ограниченных ресурсов.
Результатом 1 этапа является установка начального (стартового уровня риска). 2 этапа – анализ и оценка риска, в него входят фазы: выявление факторов риска; формирование информационной базы управления рисками; идентификация факторов риска; диагностика факторов риска; анализ риска, выбор показателей и оценка риска; оцененный уровень риска; анализ полученных вариантов, принимаемого решения.
Основой выявления факторов риска являются особенности и специфика предполагаемой предпринимательской деятельности.
Эффективность управления финансовыми рисками зависит от использования информационной базы. Процесс управления может осуществляться только при циркулировании определенной информации между управляющей и управляемой подсистемами.
Внешняя информация поступает в управляющую подсистему (топ-менеджер), которая перерабатывает информацию и передает управляемой подсистемой (риск, экономические отношения между субъектами хозяйственного процесса), рисковые вложения компании.
Из управляемой подсистемы выходит информация обратной связи – это информация состояния объекта.
Таким образом, в риск-менеджмент получение надежной и достаточной информации играет важную роль.
Хозяйственный субъект должен не только собирать информацию, но и хранить и отыскивать ее в случае необходимости (банк данных).
3. Идентификация факторов риска – перед анализом и оценкой финансовых рисков нужно рассматривать понятие диагностика и идентификация риска. Под диагностикой понимается выявление возможности фирмы понести ущерб. А под идентификацией понимают определение значимости каждого из выявленных рисков для п/п. Построение искового профиля.
Диагностика – выявление актуального спектра рисков фирмы, а идентификация – оценка и построение рискового профиля. Часть процесса идентификации является анализ рисков.
Для диагностики риск-менеджмент должен владеть методами организации диагностики; уметь применять теоретические классификации рисков к конкурентным условиям; владеть методикой сбора, обработки и представления разнообразной информации; владеть методикой проверки величины фактических потерь, составлять отчет о проведенном исследовании и кратко представлять полученные результаты высшему руководству.
