Вопросы к экзамену по эконометрике

 

Вопросы к экзамену по эконометрике

 

Билет № 1

1.Эконометрика и экономическое моделирование;

2. Модель с нечисловыми переменными.

 

Билет № 2

1. Парная линейная регрессия.

2. Спецификация переменных в модели.

 

Билет № 3

1. Дисперсионный анализ;

2. Мультиколлинеарность.

 

Билет № 4

1. Теорема Гаууса-Маркова;

2. Обобщенная линейная модель.

 

Билет № 5

1. Выбор формы модели. Примеры линеаризации модели;

2. Регрессионные модели с гетероскедастичными ошибками.

 

Билет № 6

1. Множественная линейная регрессия;

2. Тест ранговой корреляции Спирмена.

 

Билет № 7

1. Формулировка теоремы Гаусса-Маркова для множественной линейной регрессии;

2. Проблемы автокорреляции.

 

Билет № 8

1. Проверка статистического качества регрессионной модели;

2. Классификация систем одновременных уравнений.

 

Билет № 9

1. Производственная функция Кобба-Дугласа;

2. Структурная и приведенная форма модели.

 

Билет № 10

1. Линеаризация функции Кобба-Дугласа;

2. Идентификация структурной формы модели.

Билет № 11

1. Оценивание параметров системы одновременных уравнений;

2. Прогнозирование на основе временных рядов.

 

Билет № 12

1. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда;

2. Косвенный метод наименьших квадратов.

 

Билет № 13

1. Понятие о авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней;

2. Двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квардратов.

 

Билет № 14

1. Теорема Гаусса-Маркова;

2. Общие сведения о временных рядах и задачи их анализа.

 

Билет № 15

1. Дисперсионный анализ;

2. Основные этапы анализа временных рядов.

 

Билет № 16

1. Мультиколлинеарность и способы её устранения;

2. Стационарные временные ряды, их характеристики.

 

Билет № 17

1. Парная линейна регрессия;

2. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда.

 

Билет № 18

1. Эконометрика и экономическое моделирование;

2. Выявление основной тенденции.