Статистические данные к примеру 5

Требуется охарактеризовать тесноту и силу связи между временными рядами совокупного дохода х_t и расходов на конечное потребление у_t.

Корреляционно-регрессионный анализ, проведенный по исходным данным рядов, приводит к следующим результатам:

Полученные результаты доказывают высокое качество построенного уравнения регрессии. Но рассчитав коэффициент автокорреляции первого порядка по ряду расходов на конечное потребление и по временному ряду совокупного дохода можно сделать вывод, что полученные результаты содержат ложную корреляцию ввиду наличия в каждом из рядов линейной или близкой к линейной тенденции. Применим метод устранения тенденции по отклонениям от тренда.

Для этого найдем уравнения линейных трендов по каждому из рядов, используя МНК.

По полученным трендам определим расчетные значения и и отклонения от трендов х_t - и у_t - (табл.11.1.2)

Таблица 11.1.2