double arrow

Метод наибольшего правдоподобия. Одним из важнейших методов для отыскания оценок параметров по данным испытания является метод наибольшего правдоподобия


Одним из важнейших методов для отыскания оценок параметров по данным испытания является метод наибольшего правдоподобия.

Если мы имеем выборку результатов испытаний случайной величины X объема п: х1; х2; ... хп; плотностью X будет функция p(xi θ), зависящая от параметра θ.

Фунцией правдоподобия называется функция.

L(x1; х2,... хп; θ) = р(х1 θ)р(х2, θ)... р(хп θ)

Сущность оценки заключается в том, что выбирается такое значение аргумента, θ, которое обращает функцию L в максимум. Значение L при θ mах и называется оценкой наибольшего правдоподобия. Для получения Lmax решается следующее уравнение и и отобрать то решение b—Q(x1, x2, ... хп), которое обращает L в максимум.







Сейчас читают про: