Пример 5.3.1
Предположим, что инвестор имеет возможность составить портфель из четырех некоррелированных операций, эффективности и риски которых даны в таблице, приведенной ниже.
i | ||||
mi | ||||
ri |
Рассмотрим несколько вариантов cоставления портфелей из этих ценных бумаг с равными долями.
1. Портфель составлен только из 1-й и 2-й ЦБ.
|
2. Портфель составлен из 1-й, 2-й и 3-й ЦБ.
|
3. Портфель составлен из всех ЦБ
Видно, что при составлении операции из все большего числа операций риск растет весьма незначительно