2014-02-12
371
Портфель минимального риска из некоррелированных бумаг
Найти доли капитала xi, которые минимизируют квадрат риска портфеля
при условиях
,
Составим портфель минимального риска из четырех некоррелированных бумаг, эффективности и риски которых даны в таблице.
| i | ||||
| mi | ||||
| ri |
Найти доли капитала x 1, x 2, x 3, x 4 ,которые минимизируют квадрат риска
при условиях
3 x 1 + 5 x 2 + 8 x 3 + 10 x 4 ³ mн.
