Комплексное управление активами и пассивами

Суть такого подхода - преодолеть ограничения. Это достигается путем согласования пассивов и активов по ряду основных показателей:

a. по срокам (управляется процентный риск и риск ликвидности);

b. по стоимости (управление доходностью);

c.по чувствительности процентных ставок к изменениям окружающей среды управляется процентный риск);

d. по образованию резервов против рисков (кредитный риск и риск ликвидности);

e.по договорным режимам: условий, защиты, санкций и т.д.

f. по предпринимательским сферам, социальным слоям, территориям.

Управление прибылью

Базовая, целевая установка на максимизацию прибыли за счет достижения наиболее высоких доходов при минимальных расходах банка может быть воспринята менеджмен­том в «чистом виде» только в весьма редких случаях.

Процентные доходы могут быть оптимизи­рованы в рамках конкурентных, ресурсных, социальных и иных внешних ограничений, а также ограничений по качеству.

Непроцентные доходы от инвестиционной деятельности (дивиденды по долевым ценным бумагам и доходы от совместной деятельности) в редких случаях могут быта значительно увеличены, так как их доходность редко является единственной целью ин­вестиций. Чаще предполагается согласование с иными целями, что обусловливает неко­торое снижение доходности относительно затрат на управление, информацию, диверси­фикацию и др.

Банковский риск-менеджмент

В банковском менеджменте существуют чисто риски (риск ликвидности) и риски-шансы (процентный, валютный, инвестиционный возникает при нацеленности на конкретное, фиксированное событие, на резулм врат кредита, например), шанс — при нацеленности на фиксированный, но гарантированный результат, риск-шанс связан с переменными во времени процессами

В рисках шансах имеются факторная сторона (отклонение от ожидаемого хода про­цесса) и результативная сторона (последствия этих отклонений), поэтому в сфере управ­ления рисками большое значение имеют выделение и классификация параметров риска: перечень, набор факторов (внешних возмущающих воздействий), формирующих риск; возможность, вероятность их проявления; частота их проявления; сила их проявления; комплексность — взаимосвязь их проявления;