Контрольное задание. Международная нефтяная компания должна принять решение о бурении скважины

Международная нефтяная компания должна принять решение о бурении скважины.

В начальный момент времени t=0 необходимо потратить CF₀ млн.$. на проведение трехмерной сейсмической разведки, которая увеличивает шансы успешной разработки. Вероятность положительных результатов разведки составляет p₀ %, отрицательных –(100- p₀)%.

Если в результате разведки будет выяснено, что потенциал скважины достаточно высок, то компания инвестирует еще CF₁ млн.$ на бурение (t=1).

Вероятность того, что скважина все-таки окажется сухой составляет p₁ %. В случае открытия месторождения, компания сможет получать прибыль около CF₂ млн.$ в год при оптимистическом сценарии (вероятность p₂ %), CF₃ млн.$ – при наиболее вероятном развитии событий (вероятность p₃ %) и CF₄ млн.$ – при наихудшем сценарии (вероятность p₄ %).

Срок добычи нефти в случае открытия месторождения составляет t года. Ставка цены капитала компании при реализации данного проекта составляет r_t %

Постройте дерево решений, рассчитайте финансовый результат каждого варианта и определите целесообразность реализации проекта.

Исходные данные для каждого варианта представлены в таблице: