– описание и изучение экономического объекта с помощью эмпирических (статистических) данных.
–
Общий вид эконометрической модели
Y = f (X) +
Y – наблюдаемое значение зависимой переменной (объясняемая переменная, результат)
F (X) – объясненная часть, которая зависит от значение объясняющих переменных (факторов)
– случайная составляющая (ошибка)
Типы эконометрических моделей
Выеляют три основных класса моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования эконометрических систем
· модели временных рядов;
· регрессионные модели с одним уравнением;
· системы одновременных уравнений.