double arrow

Аналитические инструменты управления рисками


Банк применяет следующие инструменты управления рисками:

1. Управление разрывом – метод оценки чувствительности процентной ставки по отношению к длительности привлечения или размещения ресурсов.

Известно, что процентный риск представляет собой потенциальные потери, возникающие при изменении рыночных процентных ставок по причине несоответствия сроков и ценовых условий по привлеченным и размещенным Банком ресурсам. Банк может понести потери вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок, которые выражаются, с одной стороны, в виде резкого падения процентной маржи, а с другой – в виде неблагоприятного изменения стоимости активов Банка, что в конечном счете отрицательно сказывается на степени его рыночной капитализации.

Для измерения процентного риска применяют анализ разрыва и метод оценки чувствительности экономической стоимости. В Банке применяется система анализа разрыва, которая заключается в группировке статей активов и пассивов по срокам до ближайшего пересмотра ценовых условий их размещения (привлечения) с дальнейшим исследованием соответствия между объемами приблизительно одновременно переоцениваемых активов и пассивов. Такое исследование позволяет сделать вывод о направлении изменения процентного разрыва в тот или иной предстоящий период времени при общем снижении или повышении уровня рыночных процентных ставок.

Для оценки рисков, которым подвергаются процентные доходы, чувствительные к изменениям процентных ставок, пассивы каждого временного периода вычитаются из соответствующих чувствительных активов для того, чтобы дифференцировать процентный разрыв в заданной временной категории. Для получения прогнозируемой величины изменения чистого процентного дохода, вызванного изменением процентной ставки, полученное значение (разрыв) умножается на предполагаемую величину изменения процентной ставки.

Отрицательный или чувствительный к пассивам разрыв имеет место в ситуации, когда величина пассивов превышает величину активов в данный временной промежуток.

Положительный (чувствительный к активам разрыв) предполагает, что чистый процентный доход Банка может снизиться в результате падения уровня процентных ставок.

Управление разрывом в Банке осуществляется с помощью показателя, рассчитываемого как отношение величины разрыва к валюте баланса:

- менее 10 % - нормальный разрыв, риск допустим и управляем;

- 10-12 %- тактический разрыв;

- 12-15 %- стратегический разрыв;

- более 15 %- спекулятивный, неуправляемый и опасный для Банка.

2. Моделирование - метод рассмотрения вариантов с расчетом возможного влияния тех или иных операций или действий, позволяющий заранее предвидеть их последствия в ходе анализа альтернатив.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем бизнес-плане проанализированы текущее состояние и перспективы развития Банка с точки зрения постановки и достижимости стратегических целей и среднесрочных задач. Динамика развития, ресурсная база Банка и прогнозируемые условия развития позволяют положительно оценить перспективы достижения Банком поставленных задач.

Председатель Совета директоров Банка ________________ ЛАРИН С.И.

Приложение 2

ТАРИФЫ И СТАВКИ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ


Сейчас читают про: