Глубина пробоя в качестве условия подтверждения: непрерывные фьючерсы на какао

3. Модель. Это общий термин для широкого спектра правил под­тверждения. При этом подходе требуется образование опреде­ленной ценовой модели, чтобы подтвердить сигнал системы. На­пример, правило подтверждения может требовать трех после­довательных разгонных дней (thrust days) за пределами уровня, на котором получен сигнал*.

Рис. 17.11 сравнивает сигналы, сгенерированные базовой системой пробоя при N = 12, и сигналы, основанные на соответствующей систе-

* Разгонный день, который был первоначально определен в гл. 6, — это

день с ценой закрытия выше (ниже) максимума (минимума) предыдущего дня.

634 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Рисунок 17.10.