Важной модификацией, которую можно внести в базовую систему следования за трендом, оказывается требование выполнения дополнительных условий, прежде чем сигнал будет принят. Если эти условия не выполняются до получения противоположного сигнала, сделка не осуществляется. Правила подтверждения сконструированы специально для того, чтобы отсеивать ложные сигналы. Идея состоит в том, что правильные сигналы будут удовлетворять условиям подтверждения, в то время как ложные сигналы — нет. Диапазон возможных вариантов условий подтверждения ограничен лишь воображением автора системы. Ниже мы приводим три примера.
1. Глубина пробоя. Сигнал к торговле принимается, только если
рынок совершает определенное минимальное движение от не-
которого уровня (например, от цены, на которой получен сиг-
нал). Величина этого движения может измеряться как в абсолют-
ном выражении, так и в процентах. На рис. 17.9 показаны все
торговые сигналы, сгенерированные стандартной системой про-
боя при N = 12. Кроме того, выделены сигналы, подтвержден-
ные следующим образом: для подтверждения требовалось, что-
бы цена закрытия пробивала максимум (минимум) предшеству-
ющих N дней по крайней мере на 2%. Заметьте, что в этом при-
мере, хотя правила подтверждения приводят к небольшому
ухудшению уровня чувствительности системы, они устраняют
все семь ложных сигналов. (Сигналы к покупке, следующие за
неподтвержденными сигналами к продаже, также исключены,
поскольку в этих точках система уже в длинной позиции. По-
добным образом сигналы к продаже, следующие за неподтвер-
жденными сигналами к покупке, также исключены, поскольку в
этих точках система уже в короткой позиции.)
|
|
2. Задержка во времени. При этом подходе требуется опреде-
ленная задержка, по прошествии которой сигнал переоценива-
ется. Например, правило подтверждения может определять, что
торговый сигнал принимается, если рынок закрывается выше
уровня, на котором получен сигнал к покупке (ниже для сигна-
ла к продаже), в любой момент через шесть или более дней от
даты первоначального сигнала. На рис. 17.10 сравниваются сиг-
налы, сгенерированные базовой системой пробоя при N = 12
и соответствующей системой с 6-дневной временной задержкой
в качестве условия подтверждения. В этом случае правило под-
тверждения устраняет шесть из семи ложных сигналов.
ГЛАВА 17. технические торговые системы: структура и конструкция 633
Рисунок 17.9.