Возвращаясь

К ДЕСЯТИ ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ

СИСТЕМ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ

Теперь мы готовы рассмотреть возможные решения ранее описанных проблем, возникающих при использовании систем следования за трендом. Описание проблем и возможных решений для них собраны в табл. 17.2.

* В предыдущем примере нарочно были выбраны почти идентичные систе­мы «А» и «В», чтобы ярче проиллюстрировать влияние случая при работе с тор­говыми системами. Тем не менее, на практике трейдеру следует выбирать силь­но отличающиеся вариации системы.

Таблица 17.2.

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТНЫХ СИСТЕМ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проблемы стандартных Возможные решения

Систем следования за трендом

1. Слишком много сходных систем 1а. Попробуйте сконструировать свою

собственную систему, чтобы избежать проблемы «торговли в толпе» 1b. Если торгуете более чем одним контрак­том, накапливайте позицию постепенно

2. «Пила» 2а. Используйте условия подтверждения

2b. Разработайте правила фильтра 2с. Используйте диверсификацию

3. Неполное использование дли- 3. Добавьте в систему «пирамидальные»
тельных трендов цены компоненты

4. Нечувствительные (медленные) 4. Используйте правила выхода из
системы могут потерять значи- торгов

тельную часть текущей прибыли

5. Невозможность заработать на 5. Торгуйте, сочетая систему следования
рынках, находящихся в торговом за трендом с противотрендовой
диапазоне системой

6. Большие временные убытки 6а. Если позволяют активы, торгуйте с

помощью более чем одной системы на каждом рынке

6b. Когда начинаете использовать новую систему, торгуйте небольшими объемами

7. Повышенная волатильность в 7. Используя диверсификацию, трейдер
наиболее производительных может выделить некоторую часть
системах активов системе с потенциально

высокой прибыльностью, тогда как торговать только с ее помощью слишком рискованно

8. Система хорошо работает при 8. Опасность такого развития событий
тестировании, но потом «взрыва- может быть уменьшена, если систему
ется» тщательно протестировать. Этот

пример детально обсуждается в гл. 20

9. Изменение параметров 9а. Если активы позволяют, диверсифи-

цируйте торговлю среди нескольких вариантов каждой системы 9b. Испробуйте систему с возможностями подстройки параметров под рыноч­ные условия

10. Проскальзывание 10. Нужно использовать реалистичную

оценку проскальзывания (обсуждается в гл. 20)

Примеры