Порядок ежедневной проверки. Ежедневно предпринимайте следующие шаги, чтобы генерировать тор­говые сигналы

Ежедневно предпринимайте следующие шаги, чтобы генерировать тор­говые сигналы.

1. Если вы в короткой позиции, проверяйте, превысила ли сегод­-
няшняя цена закрытия максимум PTR. Если максимум PTR пре­-
вышен, то закрывайте короткую позицию и открывайте длинную.

2. Если вы в длинной позиции, проверяйте, опустилась ли сегод­-
няшняя цена закрытия ниже минимума PTR. В случае пробоя
нижней границы PTR закрывайте длинную позицию и открывай­-
те короткую.

3. Проверяйте, прошли ли в точности N2 дня со времени после­
днего дня с широким диапазоном. Если это так, переопредели­-
те PTR.

Порядок этих шагов очень важен. Заметьте, что проверка новых тор­говых сигналов предшествует проверке того, следует ли переопределить PTR. Таким образом, если день, когда определяется новый PTR, сиг­нализирует о сделке, основанной на предыдущем PTR, торговый сиг­нал будет сгенерирован. Если бы шаг 3 предварял шаги 2 и 1, возмож­ные торговые сигналы были бы отложены всякий раз, когда сигнал воз­никал бы в день определения нового PTR (до истечения N2 дней после последнего дня с широким диапазоном). Например, предположим, что система в длинной позиции, N2 = 0 и цена закрытия в новый день с широким диапазоном ниже минимума предыдущего дня с широким ди­апазоном. В соответствии с приведенным выше порядком шагов новый день с широким диапазоном будет сигнализировать о замене длинной позиции на короткую. Если шаги 1 и 2 следуют за шагом 3, то никако­го сигнала не появится, поскольку PTR будет переопределен, и рынок должен будет закрыться ниже нового дня с широким диапазоном, что­бы сгенерировать сигнал.

Параметры системы

N1 — количество дней перед днем с широким диапазоном, вклю­ченных в период PTR;

N2 — количество дней после дня с широким диапазоном, включен­ных в период PTR;

k — значение, которое должен превысить коэффициент VR, что­бы определить день с широким диапазоном.

654 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Список наборов параметров

Табл. 18.1 предлагает пример списка наборов параметров. Читатели могут использовать этот список в том виде, в котором он представлен, или изменить его по своему желанию.