Система пробоя дней ускорения

Дни верхнего и нижнего ускорения были определены в гл. 6. Как объяс­нялось в этой главе, дни ускорения возникают на рынках с сильными трендами. В этой системе сигналы к покупке генерируются, когда ры­нок закрывается выше наибольшего истинного максимума определен­ного количества предшествующих дней нижнего ускорения. Сигналы к продаже генерируются, когда рынок закрывается ниже самого низко­го истинного минимума определенного количества предшествующих дней верхнего ускорения. Идея состоит в том, что способность рынка пробить экстремум одного или нескольких дней с сильным трендом под­разумевает очевидный разворот тренда.

Торговые сигналы

Покупка. При одновременном выполнении следующих условий закры­вайте короткую и открывайте длинную позицию:

1. Цена закрытия выше наибольшего истинного максимума после­дних N2 дней нижнего ускорения. (Замечание-. Рассматривают­ся только истинные максимумы дней ускорения, промежуточные дни не учитываются.)

662 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

2. Последний из дней ускорения — день верхнего ускорения. (Без этого условия первое условие в случае продажи иногда будет приводить к автоматическому возвращению в короткую позицию.)

Продажа. При одновременном выполнении следующих условий зак­рывайте длинную и открывайте короткую позицию:

1. Цена закрытия ниже самого низкого истинного минимума пос­-
ледних N2 дней верхнего ускорения. (Замечание: Рассматрива­-
ются только истинные минимумы дней ускорения, промежуточ­-
ные дни не учитываются.)

2. Последний из дней с ускорением — день с нижним ускорением.
(Без этого условия первое условие в случае покупки иногда будет
приводить к автоматическому возвращению в длинную позицию.)