Система дня с широким диапазоном, график 3: непрерывные фьючерсы на сахар

Сигнал к покупке, соответствующий аналогичному сигналу, появляюще­муся при первом наборе параметров 1 декабря 1993 г., возникает бо­лее чем на два месяца позже (3 февраля 1994 г.) по похожим причи­нам (рис. 18.2). Аналогично ситуации с сигналом к продаже в мае 1993 г. (рис. 18.1) Н2-дневное ожидание определения PTR также при­водит к задержке сигналов, соответствующих апрельскому 1994 г. сиг­налу к покупке и июньскому 1994 г. сигналу к продаже при первом наборе параметров (рис. 18.3).

В каждом из описанных выше шести случаев задержка, вызванная использованием второго набора параметров, приводит к менее выгод­ному или более неблагоприятному уровню открытия позиции. Это не случайно, поскольку более широкие PTR, определяемые ненулевыми

660 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Рисунок 18.4.