Для получения торговых сигналов ежедневно предпринимайте следующие шаги:
1. Проверяйте, может ли торговый день, отстоящий от текущего
на N1 предшествующих дней, быть определен как день с верх-
ним или нижним ускорением*.
2. Если вы в короткой позиции, проверяйте, превышает ли сегод-
няшняя цена закрытия наибольший истинный максимум прошед-
ших N2 дней с нижним ускорением. Если это так, проверяйте,
был ли последний из дней с ускорением днем с верхним уско-
рением. Если был, то закрывайте короткую позицию и откры-
вайте длинную.
3. Если вы в длинной позиции, проверяйте, оказывается ли сегод-
няшняя цена закрытия ниже, чем наименьший истинный мини-
мум прошедших N2 дней с верхним ускорением. Если это так,
проверяйте, был ли последний из дней с ускорением днем с
Иногда торговый день может одновременно отвечать определению шля с верхним и нижним ускорением. Эта необычная ситуация возникает, если дневной истинный максимум превосходит истинные максимумы предшествующих и последующих N1 дней и его истинный минимум меньше, чем истинные минимумы предшествующих и последующих N1 дней. Дни, которые удовлетворяют определениям дня с верхним и нижним ускорением одновременно, не рассматриваются в качестве дней с ускорением. (Вспомните, что день с ускорением не может быть определен, пока не будет цен закрытия N1 дней после дня с ускорением.) Продолжайте следить за всеми днями с ускорением и их истинными максимумами и минимумами.
|
|
ГЛАВА 18. примеры оригинальных торговых систем 663
нижним ускорением. Если был, то закрывайте длинную позицию и открывайте короткую.
Параметры
N1. Параметр, используемый для определения дней с ускорением. Например, при N = 3 день будет определен как день с верхним ускорением, если его истинный максимум выше, чем наибольший истинный максимум предыдущих трех дней, и его истинный минимум ниже, чем наименьший истинный минимум следующих трех дней.
N2. Количество предшествующих дней с нижним ускорением, используемое для вычисления наибольшего истинного максимума, который должен быть превышен при закрытии, чтобы возник сигнал к покупке. (Кроме того, это количество предыдущих дней с верхним ускорением, используемое для вычисления наименьшего истинного минимума, который должен быть пробит ценой закрытия для формирования сигнала к продаже.)