2015-03-07
301
Самой простой формой управления капиталом является, в основном, “отсутствие методики управления капиталом”. К тому же, этот тип управления капиталом использует большинство мелких инвесторов. По этой методике трейдеры продают или покупают один контракт. Не учитываются такие факторы, как величина риска на сделку, количество денег на счету, предыдущие удачи или поражения и т.д., не делается. Таким образом, это тип управления капиталом, на который многие программы программного обеспечения системы торговли настроены “по умолчанию”.
Исходный размер счета является одним из наиболее важных факторов, который трейдеры должны принять во внимание, если они выбрали для использования эту методику. В зависимости от размера счета, эта методика может варьироваться от очень опасного до очень осторожного способа управления капиталом. Короче говоря, чем больше размер счета, тем лучше. Понятно, что, располагая маленьким счетом, трейдеры при каждой сделке рискуют существенной его долей. Многие маленькие счета могут не выдержать два или три убытка подряд. В результате, маленький размер счета может существенно увеличить вероятность разорения.
Если размер счета достаточно большой, тогда мало кто может плохо отозваться об этом подходе. Однако использование методик управления капитала другого типа обычно предоставляет возможность “делать” больше денег. Например, методика “Отсутствие Управления Капиталом” не снабжает трейдеров каким-либо способом регулирования риска или каким-либо методом классификации доходов.
Ниже представлены результаты использования методики “Отсутствие Управления Капитала” системами, которые были ранее обрисованы в общих чертах. Они прежде всего являются отправной точкой для других методик управления капиталом и дают читателю возможность почувствовать, каковы эти системы в “чистом виде”.
| Информация по системе | Система А | Система В | Система С |
| Тип | Все сделки | Все сделки | Все сделки |
| Итоговая прибыль | $ 9490 | $ 5315 | $ 6847 |
| Общая прибыль | $ 19460 | $ 18565 | $ 20917 |
| Общий убыток | $ - 9970 | $ - 13250 | $ -14070 |
| Количество сделок | |||
| Количество выигрышей | |||
| Процент выигрыша | 56% | 46% | 29% |
| Количество проигрышей | |||
| Количество длинных сделок | |||
| Количество выигрышей по длинным сделкам | |||
| Процент выигрыша по длинным сделкам | 59% | 68% | 42% |
| Количество коротких сделок | |||
| Количество выигрышей по коротким сделкам | |||
| Процент выигрыша по коротким сделкам | 52% | 27% | 18% |
| Средняя сделка | $ 210.89 | $ 129.63 | $ 167 |
| Средний выигрыш | $ 778.40 | $ 977.11 | $ 1743.08 |
| Максимальный выигрыш | $ 1840 | $ 3500 | $ 3500 |
| Средний проигрыш | $ -524.74 | $ -602.27 | $ -485.17 |
| Максимальный проигрыш | $ -2445 | $ -2050 | $ -1200 |
| Информация по Счету | |||
| Исходная величина счета | $ 25000 | $ 25000 | $ 25000 |
| Конечная величина счета | $ 34490 | $ 30315 | $ 31847 |
| Максимальная величина счета | $ 37060 | $ 30315 | $ 32447 |
| Минимальная величина счета | $ 24505 | $ 20575 | $ 23900 |
| Исходный процент | 100% | 100% | 100% |
| Конечный процент | 138% | 121% | 127% |
| Максимальный процент счета | 148% | 121% | 130% |
| Минимальный процент счета | 98% | 100% | 96% |
| Максимальное одномоментное падение | -7.7% | - 18% | - 20% |
| Максимальное одномоментное падение от | $ 37060 | $ 29280 | $ 32110 |
| Максимальное одномоментное падение | $ -860.00 | $ -5200 | $ -6410 |
| Максимальное одномоментное падение до | $ 34200 | $ 24080 | $ 25700 |
