2015-03-07
385
Вот результаты применения системы без использования каких-либо методов
управления рисками:
Доход $3045.00
Максимальный размер движения против позиции 22%.
Количество сделок: 41
Количество прибыльных сделок: 20 сделки - 49%
Количество убыточных сделок: 21 сделка - 51%
Независимость торговых результатов
Z-счет: -2.21
Доверительный интервал: 97%
Наличие отрицательного Z-счет означает, что при применении данной системы после выигрышных сделок чаще следуют выигрышные, а после убыточных - убыточные. Использовать это свойство торговой системы можно с помощью метода пересечения кривых доходности - система будет работать во время прибыльной фазы и выключаться после наступления убыточной фазы.
В таблице ниже представлена доходность системы при использовании для получения пересечения скользящих средних доходности различной длины:
| Короткая средняя | Длинная средняя | Прибыль | Прибыль/максимальное движение против позиции | Максимальное движение против позиции в % |
| $7,920 | 4.66 | -6% | ||
| $7,520 | 4.42 | -6% | ||
| $7,460 | 5.53 | -5% | ||
| $9,470 | 4.86 | -7% | ||
| $9,430 | 4.84 | -7% | ||
| $9,045 | 6.70 | -5% | ||
| $9,020 | 4.63 | -7% | ||
| $8,995 | 3.53 | -8% | ||
| $8,870 | 4.55 | -7% | ||
| $8,820 | 4.52 | -7% | ||
| $8,680 | 4.45 | -7% | ||
| $8,570 | 4.39 | -7% | ||
| $8,380 | 4.93 | -6% | ||
| $8,170 | 4.19 | -7% | ||
| $7,460 | 5.53 | -5% |
Как видно из таблицы, данный подход очень значительно влияет на величину счета. Обратите внимание на выделенный жирным шрифтом вариант - он принес прибыль в размере $9,470 при максимальном размере движения против позиции равном 7%. Это совершенно невероятное улучшение результатов по сравнению с вариантом без применения методов управления рисками. Произошло утроение прибыли и уменьшение максимального размера движения против открытой позиции тоже в три раза. Это то, что называется эффективным управлением рисками! Дополнительно отметим тот факт, что дляя систем с положительным Z-счетом (и доверительным интервалом больше 94%), практически любые две скользящие средние будут улучшать результат работы системы.
Для систем с отрицательным Z-счетом использование метода пересечения кривых является методом выбора для использования в качестве метода управления рисками. Метод пересечения кривых - это подход, созданный специально для того, чтобы ловить волны положительной и отрицательной доходности системы. Именно за счет этих волн положительной и отрицательной доходности и образуется отрицательный Z-счет. Другие методы тоже могут работать хорошо. Например, строительство пирамиды вверх после прибыльных сделок и уменьшение размеров позиций после убыточных сделок также будет работать хорошо.
Знание Z-счет своей торговой системы - это одно из самых важных знаний трейдера. Это позволяет трейдеру получать дополнительную прибыль не меняя ни одного параметра в сигналах. Это один из самых прямых способов превращения знаний об управлении рисками в деньги.
