Линия регрессии

Показатели корреляции

Ковариация

Важной характеристикой совместного распределения двух случайных величин является ковариация (или корреляционный момент).

Ковариация (от англ. covariation - "совместная вариация") - мера линейной зависимости двух величин.

Ковариация показывает, есть ли линейная взаимосвязь между двумя случайными величинами, и может рассматриваться как "двумерная дисперсия".

Пусть — выборки , случайных величин, определённых на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда ковариацией между выборками и является:

, где

, — среднее значение выборок.