Способ выявления автокорреляции в отклонениях от тренда или от регрессионной модели

Таким способом является использование критерия Дарбина – Уотсона, который рассчитывается по формуле:

Теоретическое основание применения этого критерия обусловлено тем, что в динамических рядах как сами наблюдения, так и отклонения от них распределяются в хронологическом порядке.

При условии, что отклонения уровней от тенденции случайны, значения D, лежат в интервале 0-4, всегда будут находиться ближе к 2. Если автокорреляция положительная, то D <2; отрицательная -2≤ D ≤4. Следовательно, оценки, получаемые по критерию, являются не точечными, а интервальными. Их значение для трех уровней значимости (α =0,01, α =0,025 и α =0,05) с учетом числа наблюдений даны в специальных таблицах.