Временные ряды. Классификация

Каким бы видом производства или бизнеса не занималась фирма, ей приходится планировать предпринимательскую деятельность на будущий период. При разработке краткосрочных и долгосрочных планов менеджеры вынуждены прогнозировать будущие значения таких важнейших показателей, как например, объем продаж, издержки производства, ставки процента, и т.д. Широкому внедрению методов прогнозирования способствовало развитие персональных компьютеров и статистических пакетов.

Под прогнозом понимается научно обоснованное описание возможных состояний систем в будущем и сроков достижения этого состояния, а процесс разработки прогнозов называют прогнозированием.

В зависимости от масштабности объекта прогнозирования экономические прогнозы охватывать все уровни: от прогнозов отдельных предприятий, производств (микроуровни), до развития отрасли в масштабе страны (макроуровня) или закономерностей мирового масштаба (глобального уровня).

Временем упреждения при прогнозировании называют отрезок времени от момента, для которого имеются последние данные об изучаемом объекте, до момента, к которому относится прогноз.

По длительности времени упреждения различают следующие виды прогнозов:

Оперативные с периодом упреждения до одного месяца;

Краткосрочные до одного года;

Среднесрочные от одного года до пяти лет;

Долгосрочные с периодом упреждения более пяти лет.

Наибольший практический интерес представляют оперативные и краткосрочные прогнозы.

Прогнозирование экономических процессов состоит из следующих этапов:

o Постановка задачи и сбор необходимой информации для прогнозирования;

o Первичная обработка исходной информации;

o Определение возможных моделей прогнозирования;

o Оценка параметров рассматриваемых моделей;

o Проверка адекватности выбранных моделей;

o Расчет характеристик моделей.

Виды временных рядов

Происходящие в экономических системах процессы в основном проявляются как ряд расположенных в хронологическом порядке значений определенного показателя, который в своих изменениях отражает развитие изучаемого явления.

Ряд наблюдений за значениями определенного показателя, упорядоченный в зависимости от возрастающих или убывающих значений другого показателя, называют динамическим рядом, временным рядом, рядом динамики. Отдельные наблюдения временного ряда называются уровнями этого ряда.

Временные ряды бывают моментные, интервальные и производные. Моментные ряды характеризуют значения показателя на определенные моменты времени.

Интервальные ряды характеризуют значения показателя за определенные интервалы времени.

Производные ряды получаются из средних или относительных величин показателя.

Уровни ряда могут иметь детерминированные или случайные значения. Ряд последовательных данных о количестве дней в месяце, квартале, годе являются примерами рядов с детерминированными значениями.

Прогнозированию подвергаются ряды со случайными значениями уровней. Каждый показатель таких рядов может иметь дискретную или непрерывную величину. Ана́лиз временны́х рядо́в -совокупность математико-статических методов анализа, предназначенных для выявления структуры временных рядов и для их прогнозирования. Сюда относятся, в частности, методы регрессионного анализа. Выявление структуры временного ряда необходимо для того, чтобы построить математическую модель того явления, которое является источником анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений временного ряда используется для эффективного принятия решений.

Временные ряды состоят из двух элементов:

периода времени, за который или по состоянию на который приводятся числовые значения; числовых значений того или иного показателя, называемых уровнями ряда. Временные ряды классифицируются по следующим признакам:

ü по форме представления уровней:

ü ряды абсолютных показателей;

ü относительных показателей;

ü средних величин.

ü по количеству показателей, для который определяются уровни в каждый момент времени: одномерные и многомерные временные ряды;

ü по характеру временного параметра: моментные и интервальные временные ряды.

В моментных временных рядах уровни характеризуют значения показателя по состоянию на определенные моменты времени. В интервальных рядах уровни характеризуют значение показателя за определенные периоды времени. Важная особенность интервальных временных рядов абсолютных величин заключается в возможности суммирования их уровней. Отдельные же уровни моментного ряда абсолютных величин содержат элементы повторного счета. Это делает бессмысленным суммирование уровней моментных рядов; по расстоянию между датами и интервалами времени выделяют равноотстоящие — когда даты регистрации или окончания периодов следуют друг за другом с равными интервалами и неполные (неравноотстоящие) — когда принцип равных интервалов не соблюдается; по наличию пропущенных значений: полные и неполные временные ряды; временные ряды бывают детерминированными и случайными: первые получают на основе значений некоторой неслучайной функции (ряд последовательных данных о количестве дней в месяцах); вторые есть результат реализации некоторой величины. В зависимости от наличия основной тенденции выделяют стационарные ряды, в которых среднее значение и дисперсия постоянны, и нестационарные, содержащие основную тенденцию развития.

Примеры временных рядов.

Временные ряды, как правило, возникают в результате измерения некоторого показателя. Это могут быть как показатели (характеристики) технических систем, так и показатели природных, социальных, экономических и других систем (например, погодные данные). Типичным примером временного ряда можно назвать биржевой курс, при анализе которого пытаются определить основное направление развития (тенденцию или тренда).