2015-05-18
784
Гипотеза(1): 
Шаг 1. Уравнения наблюдений объекта 
следует упорядочить по возрастанию суммы модулей значений предопределенных переменных модели (2),
т.е. по возрастанию значений
Шаг 2. По первым 
упорядоченным уравнениям наблюдений объекта вычислить МНК-оценки параметров модели и величину 
где 
- МНК-оценка случайного возмущения 
Шаг 3. По последним упорядоченным уравнениям наблюдений вычислить МНК-оценки параметров модели и величину ESS, которую обозначим 
Шаг 4. Вычислить статистику 
.
Шаг 5. Задаться уровнем значимости 
и с помощью функции FРАСПОБР Excel при количествах степеней свободы 
, где 
определить (1- 
-квантиль, 
распределения Фишера.
Шаг 6. Принять гипотезу (1), если справедливы неравенства
Т.е. при справедливых неравенствах случайный остаток в модели (2) полагать гомоскедастичными. В противном случае гипотезу (1) отклонить как противоречащую реальным данным и сделать вывод о гетероскедастичности случайного остатка в модели (2).
