2015-05-18
851
Рассмотрим спец-цию (паутинообразная)
Система из уравнений:
=a0+a1pt+a2xt+Ut
=b0+b1*pt-1+Vt
=
a1<0, a2>0 b1>0
Xt+1\Xt >1 => возрастает, Xt+1\Xt <1 => уменьшается. Этот фактор как и многие другие в спецификации отсут-ют, т.е. неидентифицированы. Отсутсвие в спецификации модели пустьи второстепенных факторов не избавляет от влияния их на тек. эндогенные пер-ые модели => объективное существования факторов говорит о том что ур-ие специф-ции будет нарушено. Для того чтобы отразить влияние неучтенных факторов принято включать в поведенческие уравнения модели случайные переменные, значения которых рассеяны вокруг 0, их принято называть случ-ми возмущ илиостатками. Ut & Vt в данном случае случ-возмущ. Рассеянные вокруг 0 случ-ые перем-ые Ut, Vt отражают влияние на соответсвующие энд. перем-ые модели , , pt неучтенных,неидентых факторов, располож. в правой части 1го ур-ия лин фун-ции 2х перем-ых.
a0+a1pt+a2xt – функция регрессии (в явном виде) служит моделью экономического закона,согласно кот. меняется ур-нь српоса в ответ на изменение цены благаи дохода потребителя.
|
|
|
b0+b1*pt-1- ф-ция регрессии иявляется моделью эк.з-на согласно кот.изменяется предложение блага в ответ на изменение его лаговой цены.
Представим спецификацию в компактом виде (матричном)
матричный вид структурной формы любой динам. реересс модели, состоящей из одноврем.лин. урав-ий
- вектор случ.возм-ий. 
- вектор тек.энд. перем-ых, 
- вектор предопр. перем-ых.
Компактная запись привед. формы модели имеет вид- 
где М-матрица коэф-тов предопр-ых перем-ых в приведенной форме, 
- вектор случ-ых возмущ. в прив форме. = А^(-1)* 
Запишем ур-ие спроса модели след.образом: Ut= - (a0+a1pt+a2xt), где (a0+a1pt+a2xt) функция регрессии, а pt и xt регрессоры. Ut зависит не только от неучтенных факторов но и от кол-ва регрессоров и от выбранной модели функции регрессии.
