Каково назначение частной корреляции при построении модели множественной корреляции?

Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения вопроса о спецификации модели, который в свою очередь включает 2 круга вопросов: отбор факторов и выбор уравнения регрессии.

Отбор факторов обычно осуществляется в два этапа:

1) теоретический анализ взаимосвязи результата и круга факторов, которые оказывают на него существенное влияние;

2) количественная оценка взаимосвязи факторов с результатом. При линейной форме связи между признаками данный этап сводится к анализу корреляционной матрицы (матрицы парных линейных коэффициентов корреляции):

ry, y ry, x1 ryx2.... ry, xm

rx 1, y rx1, x2 rx2x 2.... rx 2, xm

......

rxm, y rxm, x1 rxm, x2.... rxm, xm

где ry, xj – линейный парный коэффициент корреляции, измеряющий тесноту связи между признаками y и хj j=1;m, m -число факторов.

rxj, xk – линейный парный коэффициент корреляции, измеряющий тесноту связи между признаками хj и хk j,k =1;m.

I1.Как производится оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции?

12. Условие построения уравнения регрессии с фиктивными перемен­ными и их сущность.