Коэффициент автокорреляции уравнений первого порядка, второго порядка (лекц)

Коэффициент автокорреляции первого порядка измеряет зависимость между соседними уровнями ряда t и t-1, т.е. при лаге 1

Чтобы рассчитать коэффициент а/к первого порядка, нужно построить вспомогательный ряд со сдвигом на 1 год

r₁

Аналогично можно определить коэффициенты автокорреляции второго (и более высоких) порядка

Коэффициент а/к второго порядка характеризует тесноту связи между уровнями ряда у_t и y_t-2

И Определяется по формуле:

r₂

Чтобы рассчитать коэффициент а/к первого порядка, нужно построить вспомогательный ряд со сдвигом на 2 года

r₁ ; r₂