Прогнозирование на основе модели тренда

Пусть требуется дать прогноз уровня временного ряда на период (n +1). Точечный прогноз значения уровня временного ряда х _{n +1} в аддитивной модели есть сумма трендовой компоненты и сезонной компоненты (соответствующей i –ому сезону прогноза): = T_{n +1}+S_i.

В мультипликативной модели – произведение трендовой и сезонной компоненты = T_{n +1*} S_i
Для построения доверительного интервала прогноза нужно рассчитать среднюю ошибку прогноза:
m ^р = ,
где h - число параметров в уравнении тренда;
t^yp – значение условной переменной времени для периода прогнозирования.
Затем рассчитаем предельную ошибку прогноза: D ^р = t_a · m _р,
где t_a - коэффициент доверия, определяемый по таблицам Стьюдента по уровню значимости α и числу степеней свободы равным (n-h).
Окончательно получим: ( - D^р; + D ^р).